金融界5月5日消息 央(yāng)行(xíng)、香港证券(quàn)及期货事务监察委员会、香(xiāng)港金融管理局即将正式启动香(xiāng)港与内地(dì)利率(lǜ)互换市场互联互通合作。北向互换通下的交易将(jiāng)于(yú)2023年5月(yuè)15日(rì)启(qǐ)动。初(chū)期，全(quán)部境外投资者(zhě)通过北向(xiàng)互换通(tōng)开展(zhǎn)利率互换交易在轧差后的名义本(běn)金(jīn)净额每日(rì)不超过(guò)人民币200亿元，后续可根据市场情况(kuàng)适时调整额度。

　　全文如下(xià)：

　　中(zhōng)国人民银行(xíng)、香港证券及(jí)期货(huò)事务监察委员会(huì)、香港(gǎng)金融管(guǎn)理(lǐ)局即将正式启动(dòng)香(xiāng)港(gǎng)与内(nèi)地利(lì)率互换市场(chǎng)互联互通合作

　　为(wèi)促进(jìn)内地与香港金融衍(yǎn)生(shēng)品市场的协同发展，构建(jiàn)高水平(píng)金融开放格局(jú)，2022年(nián)7月(yuè)4日，中国人民银行（以下简称人民银亲爱的让你㖭我下黑行）、香港(gǎng)证券及期货事务(wù)监察委员会（以下简(jiǎn)称香港证监会）、香港金(jīn)融管(guǎn)理(lǐ)局（以下简称香(xiāng)港金管局）发布联(lián)合公告(gào)，同意(yì)中(zhōng)国外(wài)汇交易中(zhōng)心（全国银(yín)行间同业拆(chāi)借中心）（以下(xià)简称(chēng)外汇(huì)交易中心）、银行间市场清算所股份有限(xiàn)公司（以下简称(chēng)上(shàng)海清算所）和香港(gǎng)场外结算有(yǒu)限(xiàn)公司（以(yǐ)下(xià)简称场外结算公(gōng)司）开展(zhǎn)香港(gǎng)与内地利(lì)率互换(huàn)市场(chǎng)互联互通合作（以下(xià)简称“互(hù)换通(tōng)”），初(chū)期先行开通“北(běi)向互换通”，香港及其(qí)他国(guó)家(jiā)和地区(qū)的境外投(tóu)资者(zhě)可通过两地基础设施(shī)互联互(hù)通参与内地银行间金融衍生品市场。自联合公告发(fā)布以来，“互(hù)换通”的各(gè)项(xiàng)准备(bèi)工作进展顺利，“北向互换通”下的交易将于2023年5月15日启动。为便于“北向互换(huàn)通”的顺利推出，现就(jiù)有(yǒu)关事宜(yí)说(shuō)明如下：

　　一(yī)、“北(běi)向(xiàng)互换通(tōng)”的相关(guān)交易及(jí)结算(suàn)安排(pái)

　　（一）交易品种：

　　“北(běi)向互换(huàn)通”初期(qī)可(kě)交易品种(zhǒng)为(wèi)利率互换产(chǎn)品(pǐn)，报价、交易及(jí)结算币种(zhǒng)为(wèi)人民币。

　　（二）投(tóu)资者：

　　1.参与“北向互换通”的境内投资者（即互换(huàn)通报价商）需与(yǔ)外汇交易中心签署报价商协议，并为上海(hǎi)清算(suàn)所利率互换集中清算业务的清算会(huì)员或该类(lèi)会员(yuán)的(de)清算客户。

　　2.参与“北向互换通”的境外投资者为(wèi)符合人民银行要求并完成内地银行(xíng)间债(zhài)券市场准入(rù)备案的境(jìng)外机构投资(zī)者，并经外汇交易中心开通“北(běi)向互换通(tōng)”交易权限。拟申请开通“北向(xiàng)互换通”交易权限的(de)境(jìng)外投(tóu)资者需(xū)同(tóng)时申请成为场外(wài)结算公司(sī)的清(qīng)算会员(yuán)或该(gāi)类(lèi)会员的清算客户(hù)。

　　（三(sān)）交(jiāo)易及结算：

　　1.交易安排：外(wài)汇交易中(zhōng)心与(yǔ)人民(mín)银行认可的境外电子(zi)交易平台互联提供交易服(fú)务(wù)。

　　2.清算安排：上海清算所(suǒ)和场外结算公(gōng)司(sī)建(jiàn)立(lì)中央对手方清算机构互联互通，共(gòng)同向境(jìng)内外(wài)投资者(zhě)提(tí)供清算、结算服务。

　　（四）额度管(guǎn)理：

　　1.交易额度(dù)：初期，全部境外(wài)投资者通(tōng)过(guò)“北向(xiàng)互(hù)换通”开展利率互换交易在轧差后(hòu)的名义本金净额每日不超(chāo)过人民币200亿元，后续可(kě)根据市场情况适时调整(zhěng)额度。

　　2.清算额度：上(shàng)海(hǎi)清(qīng)算(suàn)所与场外(wài)结算公司针对双方清算所之(zhī)间(jiān)的风险敞口建立(lì)“互换通”资源池。初期，上海清(qīng)算所与场外结算公司之(zhī)间净(jìng)头寸对应的“互换通”资源池风险敞口设定上限不超过人民币40亿元，后续可(kě)根据市(shì)场情(qíng)况适时调(diào)整额度。

　　二、人(rén)民银行、香(xiāng)港证监(jiān)会和香港金管(guǎn)局已就(jiù)“互换(hu亲爱的让你㖭我下黑àn)通”涉(shè)及的(de)跨境监管合作原则和具体安排达(dá)成共识(shí)，并(bìng)签署了《关于(yú)内地-香港(gǎng)债券及衍(yǎn)生(shēng)品(pǐn)市场相关事宜的谅(liàng)解备忘录》。备(bèi)忘(wàng)录健(jiàn)全了两地监管机构(gòu)在债券亲爱的让你㖭我下黑及衍生(shēng)品市场方面的监管合作安排和联络协商机制，共(gòng)同(tóng)维护“互换(huàn)通”的正常运行、金融市场(chǎng)稳定和公平交易秩(zhì)序(xù)。

　　三、外汇交易中心、上海(hǎi)清算所和场(chǎng)外结(jié)算(suàn)公(gōng)司应当依法履行(xíng)“互(hù)换(huàn)通”下的(de)各项职责，组织市场各方(fāng)有序开展“北向互换(huàn)通”业务。清算(suàn)会(huì)员应当遵(zūn)守相关监管规(guī)定及(jí)业务规则，加强(qiáng)内部控(kòng)制(zhì)，防范(fàn)和控制风(fēng)险，做好投(tóu)资者教育和服(fú)务，切实维(wéi)护投资(zī)者(zhě)合法权(quán)益。投资者应当(dāng)充分了解两地市场法(fǎ)律法规、业务规则和实践操(cāo)作(zuò)的差异，评估和控制(zhì)风险，理性开展相关投资。

　　市场各方(fāng)应进一步(bù)做好准(zhǔn)备(bèi)工作，确保“北向互换通(tōng)”顺利启(qǐ)动。有兴(xīng)趣参与“北向互换通(tōng)”的投资者(zhě)可(kě)联系外汇交易(yì)中心(xīn)、上海清(qīng)算(suàn)所(suǒ)、场外(wài)结算公(gōng)司为参(cān)与(yǔ)做(zuò)准备。

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