预期收益(yì)率计(jì)算公式？是期望收益率=(期末价格(gé)-期(qī)初价(jià)格+现(xiàn)金(jīn)股(gǔ)息)/期初(chū)价格(gé)的。关于预(yù)期(qī)收益(yì)率(lǜ)计算公式以及股票预(yù)期收益(yì)率(lǜ)计算(suàn)公式，投资组(zǔ)合的(de)预(yù)期(qī)收益(yì)率(lǜ)计算公式(shì)，证券组合预期收益率计算公式，债券预期(qī)收益率(lǜ)计算公式(shì)，投(tóu)资(zī)预(yù)期收益(yì)率计算公(gōng)式等问题，小编将为你整(zhěng)理以下的知(zhī)识(shí)答案：

预期收益率(lǜ)是(shì)什么

　　预期收益率也称为期望(wàng)收益率的。

　　是指(zhǐ)在(zài)不确定的条件下，预测的某资产未来可实现的收益率。对于无风险(xiǎn)收益率，一般(bān)是以政府短期(qī)债(zhài)券的(de)年利(lì)率为基础的。

　　在衡量市场风险(xiǎn)和收益模型中，使用最(zuì)久，也是大多数公司采用(yòng)的是资本资产定价模型(CAPM)，其假设(shè)是尽管分散(sàn)投(tóu)资对降低(dī)公司的(de)特有(yǒu)风险有(yǒu)好(hǎo)处，但大部分投资者仍然将(jiāng)他们的资产集中在(zài)有限(xiàn)的几项资产上。

预期(qī)收益率(lǜ)计算公(gōng)式

　　是期望(wàng)收益率=(期(qī)末(mò)价格(gé)-期初(chū)价格+现金股息)/期初价格的。

期望收益率的(de)计(jì)算(suàn)公式

　　期望(wàng)收益率=(期(qī)末价格-期初价格+现金股息)/期初价格

　　在衡量市场风(fēng)险和收益模型中(zhōng)，使用最久，也是(shì)至今大(dà)多数公司采(cǎi)用的是资(zī)本(běn)资(zī)产(chǎn)定价模型(xíng)(CAPM)，其假设(shè)是尽管分散投资(zī)对降低公(gōng)司的(de)特有(yǒu)风险有好(hǎo)处(chù)，但大(dà)部分投资者仍然将他们(men)的资产集(jí)中(zhōng)在有(yǒu)限的几项资产(chǎn)上。

　　比(bǐ)较流行的还(hái)有后来兴起的套(tào)利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者(zhě)会利用套(tào)利(lì)的机会获利(lì)，既如果两个投资组合面临同样的(de)风险但提供不同的预期收(shōu)益率(lǜ)，投(tóu)资者会选择拥(yōng)有较高(gāo)预(yù)期收益率的投资(zī)组(zǔ)合(hé)，并不会调整收(shōu)益(yì)至均(jūn)衡。

　　我们(men)主要以(yǐ)资(zī)本资产定价(jià)模型为基础，结合(hé)套(tào)利(lì)定价(jià)模(mó)型来计算。

　　首先一个概念是β值。

　　它表(biǎo)明(míng)—项(xiàng)投资的风(fēng)险程度:

　　瓷产的β值(zhí)=资产(chǎn)i与市场投资(zī)组(zǔ)合的(de)协方差(chà)/市(shì)场投(tóu)资(zī)组合(hé)的方(fāng)差

　　市场投资组(zǔ)合与其自身的协方(fāng)差(chà)就(jiù)是市场投资组合的方差，因(yīn)此市场投资组合的β值永远等(děng)于1，风险大于(yú)平均资产的投资β值大于1，反(fǎn)之小(xiǎo)于1，无(wú)风(fēng)险投(tóu)资β值等(děng)于0。

　　需要说明的是，在(zài)投(tóu)资组合中，可能会(huì)有个别资产的收益率(lǜ)小于0，这说明，这项资产的投资回报率会(huì)小于(yú)无风险利率。

　　一般(bān)来讲，要避免这样的投资项目，除非你已经(jīng)很好到做到分散化。

　　首先确(què)定一(yī)个可接(jiē)受的收益(yì)率，即风险溢酬。

　　风险(xiǎn)溢酬(chóu)衡量了一个投(tóu)资者将(jiāng)其资产从无(wú)风险(xiǎn)投资转(zhuǎn)移(yí)到一个平(píng)均的风险投资时所需要的(de)额外收益。

　　风险溢酬是你投资(zī)组合的(de)预期收(shōu)益率减去无风险投(tóu)资的收益率的(de)差额。

　　这(zhè)个数(shù)字一般(bān)情况下要大于1才有(yǒu)意义，否则说明(míng)你的投资组(zǔ)合(hé)选择是(shì)有问题的。

　　风(fēng)险越高，所期望(wàng)的风险溢酬就(jiù)应该(gāi)越大。

　　对于无风险收益率，一般是以政府长期债券的年利率为基础的。

　　在美国(guó)等发(fā)达市(shì)场，有完善的(de)股票市场作为参考依据(jù)。

　　就目(mù)前我国的(de)情(qíng)况，从(cóng)股票市场尚(shàng)难(nán)得出一个合适的(de)结论，结合国民生产(chǎn)总值的增长率来估计风险溢酬未尝不(bù)是一个好(hǎo)的选择。

预期收益率和无风险收益率有(yǒu)什么区别(bié)

　　预(yù)期收(shōu)益率也(yě)称为 期望收益率，是(shì)指在(zài)不(bù)确定的条件下(xià)，预测的某资产未(wèi)来可(kě) 实现 的(de)收益率(lǜ)。

　　对于(yú)无风险(xiǎn)收(shōu)益率(lǜ)，一般是以政府(fǔ)短期债券的(de)年(nián)利率为基础的。

　　在衡量市场风险(xiǎn)和收益模型中，使用最久，也是(shì)至今大(dà)多数公(gōng)司(sī)采用的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设(shè)是尽管(guǎn) 分散投资 对降低公司(sī)的 特有风险 有(yǒu)好处，但大部分投(tóu)资者仍(réng)然将他们的资(zī)产(chǎn)集中(zhōng)在有限的(de)几(jǐ)项(xiàng)资产上。

　　在衡(héng)量 市场风险(xiǎn) 和收益模型中，使用最久，也是至今大多数公司采用(yòng)的(de)是(shì) 资本(běn)资产定(dìng)价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分(fēn)散投资(zī) 对降低公司的 特有风险 有好处，但大(dà)部(bù)分投资者仍然将他们的资产集(jí)中在有限的几项资(zī)产上。

预期收益率(lǜ)计算公式(shì)是怎样的(de)？

　　预期收益率也称(chēng)为期(qī)望收(shōu)益率，是指在不确(què)定的条件下，预测的(de)某(mǒu)资产(chǎn)未来可实现的收益率。

　　预期收(shōu)益率的公式为：资产i的预(yù)期(qī)收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市场投资组合的预期(qī)收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合(hé)的(de)风险溢酬。

　　拓展资(zī)料(liào)

　　预期年化预期收益率是怎么算出来的 逾期年化预期(qī)收益率(lǜ)是指投资期限为(wèi)一年所获的预期预期收益率，也是将当前预期收益率换算成年预期收益率的(de)一(yī)种计算方法(fǎ)，计算公式为：年化预期收益率=（投资内预期(qī)收益/本(běn)金）/（投资天(tiān)数/365）×100%，预期年化(huà)预(yù)期收益=投资(zī)金额×预(yù)期年化预期收益率×投(tóu)资期限/365。

　　例如你用(yòng)1万元购买了一(yī)个投资(zī)期限为30的理(lǐ)财产品，该产品的(de)预期年化预期(qī)收益率为4.5%，那么你可获得(dé)的预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚好为1年，那么预期预(yù)期收益的计算(suàn)方式(shì)会更简单：预期年化预期收益=本(běn)金×预期(qī)年化预期收益率，即450元(yuán)。

　　2、七日(rì)年化(huà)预期收益率是(shì)什(shén)么意思

　　在(zài)实际投资(zī)过程中，七(qī)日年(nián)化预期(qī)收益率也(yě)是(shì)经常遇到的一个概念，七日年(nián)化预(yù)期收益(yì)率(lǜ)是指(zhǐ)将(jiāng)7日的平(píng)均预期收益水平换(huàn)算成年化率(lǜ)后得出的(de)预期收益率，常用于(yú)货币基金。

　　七日年(nián)化预期(qī)收益率往往都是浮动的，不代(dài)表未来的年(nián)化预期(qī)收益率，但(dàn)可用(yòng)于参考该理财(cái)产品的盈利水(shuǐ)平。

　　 一般情况下，预期年(nián)化(huà)预期收(shōu)益率越高的产品，风(fēng)险也越大。

　　此外，投资(zī)期限越(yuè)长的产品，预期预期收益率往往也越高(gāo)。

　　以上关(guān)于预期年(nián)化(huà)预(yù)期收益率是怎么算出来的的内(nèi)容，希望对大家有所帮助。

　　温(wēn)馨(xīn)提示，理财有风险，投资(zī)需谨慎。

　　预期收(shōu)益(yì)率计算(suàn)公式？是(shì)期望收(shōu)益率=(期末(mò)价(jià)格-期初价格(gé)+现金股息)/期初价格的。关于预(yù)期(qī)收(shōu)益率(lǜ)计算公式以(yǐ)及股(gǔ)票(piào)预(yù)期(qī)收(shōu)益(yì)率计算公式，投资组(zǔ)合的预(yù)期(qī)收益率(lǜ)计算公式(shì)，证券组合预期收(shōu)益(yì)率(lǜ)计算(suàn)公式，债券预期收益(yì)率(lǜ)计算公式(shì)，投资预期收益率计算公(gōng)式等问(wèn)题，小编将(jiāng)为你整理以下的知识答(dá)案：

预(yù)期收益率是什么(me)

　　预期收益率也称为期望(wàng)收益率的。

　　是指(zhǐ)在不(bù)确定的(de)条件下，预测(cè)的(de)某资产未来(lái)可实(shí)现的收益率。对于(yú)无风(fēng)险收益率，一般是以(yǐ)政(zhèng)府(fǔ)短期(qī)债券的年利率为基础的。

　　在衡(héng)量市场风险(xiǎn)和收益模型中(zhōng)，使(shǐ)用最久，也是大多数公司采(cǎi)用的是(shì)资本资产定价模型(xíng)(CAPM)，其(qí)假设是尽(jǐn)管分(fēn)散投(tóu)资(zī)对降低公(gōng)司的特(tè)有风险有好处，但大部分投(tóu)资者(zhě)仍(réng)然将他们的资产集(jí)中在(zài)有限的几项(xiàng)资产上。

预(yù)期收益率计(jì)算公(gōng)式

　　是期(qī)望(wàng)收益(yì)率(lǜ)=(期(qī)末(mò)价格-期(qī)初价格+现金股息)/期初价格的。

期(qī)望收益率的计算公(gōng)式(shì)

　　期望收(shōu)益率=(期末价格(gé)-期初价格+现金(jīn)股息)/期初价(jià)格

　　在衡量市场风险和收益模型(xíng)中，使用最久(jiǔ)，也是至今大多(duō)数(shù)公司采用(yòng)的(de)是资本资产定价模型(xíng)(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降(jiàng)低公司(sī)的特有风险有好处(chù)，但(dàn)大(dà)部分投资者(zhě)仍然(rán)将他们(men)的资产集中在有限(xiàn)的几项资产上。

　　比较流(liú)行的还有后来兴起的(de)套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者会(huì)利用套利(lì)的机会获利(lì)，既如(rú)果两个投资(zī)组合面(miàn)临同(tóng)样(yàng)的风(fēng)险但提供不(bù)同的预(yù)期收益(yì)率，投资者(zhě)会选择拥有(yǒu)较高预期收益率的投资组合，并不(bù)会(huì)调整收益至均衡。

　　我们主要以资本资产定价模型(xíng)为基础，结合套利定价模(mó)型来(lái)计(jì)算。

　　首先一(yī)个概(gài)念是β值。

　　它表明—项投资(zī)的风险程度:

　　瓷产的β值arctan1怎么算出来的，arctan1怎么算？(zhí)=资产i与(yǔ)市场(chǎng)投(tóu)资组合的协方(fāng)差/市场(chǎng)投资(zī)组(zǔ)合的(de)方差

　　市(shì)场(chǎng)投资组合与其(qí)自身的协方差就是(shì)市场投资组(zǔ)合的方差，因此市场投资组合的β值永远等于1，风险大于平均资产(chǎn)的(de)投资β值大于1，反之(zhī)小于(yú)1，无(wú)风险投资β值等于0。

　　需要说明的(de)是，在投资组合(hé)中，可能会(huì)有个别资(zī)产的收(shōu)益率小于0，这说明，这(zhè)项资(zī)产(chǎn)的投资回报率会(huì)小于无风险利率。

　　一般来讲，要避免(miǎn)这样的投资项目(mù)，除非你(nǐ)已经很好(hǎo)到做到分散(sàn)化。

　　首先确定一个可接受的收益率，即风险溢(yì)酬。

　　风(fēng)险溢(yì)酬衡(héng)量了一个投资者将其资产(chǎn)从无(wú)风险投资转移到一个平均的风险投资时所需要的(de)额外(wài)收益。

　　风险溢酬是你投资组合的预(yù)期(qī)收益率(lǜ)减去无风险投(tóu)资的收(shōu)益率(lǜ)的差额。

　　这(zhè)个(gè)数字一般情况下(xià)要大于1才有意义，否则说(shuō)明你的(de)投资(zī)组合选择是有问题的。

　　风险(xiǎn)越高(gāo)，所(suǒ)期(qī)望(wàng)的风险溢酬就应该越大。

　　对于无风险收益率(lǜ)，一般是以政府长期债券的年利率为基(jī)础的。

　　在美(měi)国等发达市场，有完善的股票市场作为参考依据(jù)。

　　就(jiù)目(mù)前我(wǒ)国的情况，从股票市场尚难(nán)得(dé)出一个(gè)合适(shì)的结论，结(jié)合(hé)国(guó)民生(shēng)产总值的增长率(lǜ)来(lái)估计风(fēng)险溢酬未尝(cháng)不是一(yī)个好(hǎo)的选择。

预期收益率和无风险(xiǎn)收益率有什么区(qū)别

　　预期收益率也称为 期望收益率，是指在不确(què)定(dìng)的条件下，预测的(de)某资(zī)产未来可 实现 的收益(yì)率。

　　对于无风(fēng)险收益率(lǜ)，一般是(shì)以(yǐ)政府短期债(zhài)券的年利率(lǜ)为基础(chǔ)的。

　　在衡量市(shì)场风险和收益(yì)模型中(zhōng)，使用最久，也(yě)是至今大多数(shù)公司(sī)采用的是(shì) 资本(běn)资产定价模型 (CAPM)，其假设(shè)是尽管 分散投(tóu)资(zī) 对降低(dī)公司的(de) 特有风(fēng)险 有好处，但大(dà)部分投资者(zhě)仍(réng)然将他们的资产集中在有限的几项资产上。

　　在衡量 市(shì)场风险 和(hé)收(shōu)益(yì)模型(xíng)中，使用最久，也是至今大多数公司采用的(de)是 资(zī)本资(zī)产定价模(mó)型 (CAPM)，其假设是尽管 分(fēn)散(sàn)投(tóu)资 对(duì)降低公司的 特有(yǒu)风险 有(yǒu)好(hǎo)处，但大部分投资者仍(réng)然将他们的资产集中在有(yǒu)限的几项资(zī)产上(sarctan1怎么算出来的，arctan1怎么算？hàng)。

预期收益率计算公式是(shì)怎(zěn)样的？

　　预期收益率也称为期望收益(yì)率，是指在(zài)不确定的条件下，预测的某(mǒu)资产未来可实现的收(shōu)益率。

　　预期(qī)收益率的(de)公式为：资产i的预(yù)期收益率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益(yì)率，E（Rm）：市(shì)场投资(zī)组(zǔ)合的预期收益率(lǜ)，βi： 投资(zī)i的(de)β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险溢酬。

　　拓展资料(liào)

　　预期(qī)年(nián)化预(yù)期收益率是怎么算出来(lái)的 逾期年化预期收益率是指投资期(qī)限(xiàn)为(wèi)一年所获(huò)的预期预期收益率，也是(shì)将当前预期收益率换(huàn)算成年预(yù)期收益率的一种计算方法，计算公式为(wèi)：年化预期收(shōu)益率=（投资(zī)内预期(qī)收(shōu)益/本金(jīn)）/（投资天数/365）×100%，预期年(nián)化预期收(shōu)益=投资金额×预(yù)期年化预期收益率×投资期限(xiàn)/365。

　　例如你用1万元购(gòu)买了一个投资期限为30的理(lǐ)财产品(pǐn)，该产品的预(yù)期年化预(yù)期收益率为4.5%，那么(me)你可(kě)获得的预期预期收益为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如(rú)果投资期限刚好(hǎo)为1年，那么预期预期(qī)收益的计算方式会更简单(dān)：预期年化预期收益(yì)=本金×预期年化预(yù)期(qī)收益率(lǜ)，即450元。

　　2、七(qī)日年化预期收益率是什么意思

　　在实际投资过程中，七日年化预期收益率(lǜ)也是经常遇到的(de)一个概念，七日年化预(yù)期收益(yì)率是指(zhǐ)将7日的平均(jūn)预期收益(yì)水平换(huàn)算(suàn)成年化(huà)率后(hòu)得出的预期收益率，常用于货(huò)币基(jī)金。

　　七日年(nián)化(huà)预期收益率(lǜ)往往都是浮(fú)动的，不(bù)代表未(wèi)来的年化(huà)预(yù)期收益率(lǜ)，但(dàn)可用于(yú)参考该理财产品的盈利水平。

　　 一般情(qíng)况下，预(yù)期年化预期(qī)收益率越高的产品，风险也越大。

　　此外，投资期(qī)限越长的(de)产品，预期预期收(shōu)益率往往也越(yuè)高。

　　以(yǐ)上关于预期(qī)年化(huà)预期收益率是怎(zěn)么算出来的的内容，希望对大家有所帮助。

　　温(wēn)馨提(tí)示，理财(cái)有风险，投(tóu)资需(xū)谨慎。

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