预(yù)期收益率计算公式？是(shì)期望收益率=(期末(mò)价格(gé)-期初价(jià)格(gé)+现金股息(xī))/期初价格(gé)的。关于预期收益(yì)率计算公(gōng)式以(yǐ)及股票预期(qī)收益(yì)率计算公式，投资组合的预(yù)期收益(yì)率计算公(gōng)式，证券组合预期收益率计(jì)算公式，债券预期收益率(lǜ)计(jì)算公式，投资预期收益率计算公式(shì)等问题，小(xiǎo)编(biān)将为(wèi)你整理以下的知识答案(àn)：

预期收益率是什么

　　预期(qī)收益(yì)率(lǜ)也(yě)称(chēng)为期望收益(yì)率的。

　　是指(zhǐ)在不确(què)定的(de)条件下，预测的某(mǒu)资产(chǎn)未来可实现的收益率。对于无(wú)风险收益率，一般是以政府短期债券(quàn)的年利率为基础的。

　　在衡量市场风险和(hé)收益模型中，使用最久，也是(shì)大多(duō)数公(gōng)司采用的是资本资产定价模型(CAPM)，其(qí)假设是尽管分散投资对降低公(gōng)司(sī)的(de)特(tè)有风险有好处，但(dàn)大部分(fēn)投资者仍然将他们的(de)资产集中在有限的几(jǐ)项资(zī)产上。

预期收(shōu)益率(lǜ)计(jì)算公式

　　是期望收益率=(期末价格-期初价格+现(xiàn)金股息(xī))/期初价格的。

期望收益率的计(jì)算公式

　　期望收(shōu)益率(lǜ)=(期(qī)末价格-期初价格(gé)+现(xiàn)金股(gǔ)息(xī))/期初价格(gé)

　　在衡量市场风险和收(shōu)益模型中，使用最(zuì)久，也是至今(jīn)大多(duō)数公司采用的是资本资产定价(jià)模型(xíng)(CAPM)，其假设是尽管分(fēn)散投(tóu)资对降低公司的特有风(fēng)险有好处，但大部(bù)分投资者(zhě)仍然将他们的资产(chǎn)集中在有限的(de)几项资产上(shàng)。

　　比较流行的还有后来(lái)兴(xīng)起的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假(jiǎ)设(shè)是投资者会利用套利的(de)机会获利，既如果两(liǎng)个投资组(zǔ)合面临同(tóng)样的(de)风险但提供不同的(de)预期收益(yì)率，投资者会选择拥有较高预期(qī)收(shōu)益率的投资组合，并不会(huì)调整收益至均衡。

　　我们主要以资本资产(chǎn)定价模型为基础，结(jié)合套利定价模型来计算。

　　首先一个概念是β值(zhí)。

　　它(tā)表明—项投资的风险程度:

　　瓷产的β值=资产(chǎn)i与市场投资组合(hé)的(de)协方(fāng)差/市场投资组合的方(fāng)差

　　市(shì)场投(tóu)资(zī)组合与(yǔ)其自身(shēn)的协(xié)方差就是(shì)市(shì)场投资组合的方(fāng)差，因此市场投资组(zǔ)合的β值永远等于1，风险(xiǎn)大于平(píng)均(jūn)资产的(de)投资β值大于(yú)1，反之(zhī)小于1，无风(fēng)险投资β值等于(yú)0。

　　需要说明的是，在(zài)投资组(zǔ)合(hé)中(zhōng)，可能会有个别资产的收益(yì)率小于0，这(zhè)说明，这项(xiàng)资产的投资回报率(lǜ)会小(xiǎo)于(yú)无风险利(lì)率。

　　一般来讲，要避免(miǎn)这样的投资项目，除非你(nǐ)已经(jīng)很好(hǎo)到做到(dào)分(fēn)散化。

　　首先确定(dìng)一个可接受(shòu)的收益率(lǜ)，即风险溢酬。

　　风险溢酬衡量了一个投(tóu)资者将其资产从(cóng)无风险投资(zī)转移到一个(gè)平均的风(fēng)险投资(zī)时所需(xū)要的额(é)外收益。

　　风险溢酬是你投(tóu)资组合的预期收益率减去无风险投资的(de)收(shōu)益(yì)率(lǜ)的差额。

　　这个数字一般(bān)情况(kuàng)下要大(dà)于1才有意义，否(fǒu)则说明你的(de)投资组合选(xuǎn)择是有问(wèn)题的。

　　风(fēng)险(xiǎn)越高，所期望的风险溢酬就应(yīng)该越大。

　　对于无风险收益(yì)率，一般是以政府长(zhǎng)期债(zhài)券的年利(lì)率为基(jī)础(chǔ)的。

　　在(zài)美国等(děng)发达市场，有完善的股(gǔ)票市(shì)场(chǎng)作为参考依据。

　　就目前我国的情况，从股票市场尚难(nán)得出一个合适(shì)的结论，结合(hé)国民生产总值的增长率来估计(jì)风险溢酬未(wèi)尝不(bù)是一个好的选择。

预(yù)期(qī)收益率和无风险(xiǎn)收益率(lǜ)有什么区别

　　预期收益率也称(chēng)为 期望收(shōu)益率(lǜ)，是指在不确定的条件下，预测的某资产未来可 实现 的收益率(lǜ)。

　　对于无风险收益率，一般是以政(zhèng)府(fǔ)短期债券(quàn)的年利(lì)率为(wèi)基(jī)础的(de)。

　　在衡量市(shì)场风险和收益模(mó)型中，使用最久，也(yě)是至今大多数公司采用的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设是(shì)尽管(guǎn) 分散(sàn)投资 对降低公司的 特有风(fēng)险 有好处，但大(dà)部(bù)分(fēn)投(tóu)资者(zhě)仍然将他们的(de)资产集(jí)中(zhōng)在有限的几项资产上。

　　在(zài)衡量 市场风险 和收(shōu)益(yì)模型中(zhōng)，使用最久，也是至今大多数公(gōng)司采(cǎi)用(yòng)的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设(shè)是尽管 分(fēn)散投资 对降低公司的 特(tè)有(yǒu)风险 有好处(chù)，但大部(bù)分投资者仍(réng)然将(jiāng)他们的资产集中(zhōng)在(zài)有限的几(jǐ)项(xiàng)资产上。

预期收(shōu)益率计算公式是怎样的？

　　预期收(shōu)益(yì)率也称为期望收益率，是指在不确定(dìng)的(de)条件下，预测(cè)的(de)某资产未来可实(shí)现的收益率。

　　预期收益(yì)率的(de)公式为：资产i的预期收益(yì)率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市场投资(zī)组合的(de)预(yù)期收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组(zǔ)合的风险溢酬。

　　拓展资料

　　预期年(nián)化预期(qī)收益率是怎么算出(chū)来的 逾期年化预期收益(yì)率是指(zhǐ)投(tóu)资期限为一年所获的预期预期(qī)收益率，也是将当前预期收益率换算成年预期收益率的一种计算(suàn)方(fāng)法，计(jì)算(suàn)公(gōng)式为：年化预期收益率(lǜ)=（投资(zī)内(nèi)预期收益/本金）/（投资天(tiān)数/365）×100%，预期年化(huà)预期收(shōu)益(yì)=投资金额(é)×预期年化(huà)预期收益率×投资期限/365。

　　例如你用(yòng)1万元(yuán)购买了一个投资期限为30的理财(cái)产品，该产品的预期年化预(yù)期收益率为4.5%，那(nà)么你可获得的(de)预期预期(qī)收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期(qī)限(xiàn)刚好为1年，那么预期(qī)预期收益(yì)的计(jì)算(suàn)方式(shì)会更简单(dān)：预期年化预期收(shōu)益(yì)=本(běn)金×预期年化预期收益率，即450元。

　　2、七(qī)日年(nián)化(huà)预期(qī)收益率是什(shén)么意思

　　在实际投资过程中，七日年化(huà)预期收益率也是经常遇到的一(yī)个(gè)概念，七日(rì)年化(huà)预期收益率(lǜ)是(shì)指将7日的平均(jūn)预(yù)期收益水(shuǐ)平(píng)换(huàn)算成年化率后得出(chū)的预(yù)期收益率，常用于货币基金。

　　七日年化预期收益率往往(wǎng)都(dōu)是(shì)浮动(dòng)的，不代表未(wèi)来的(de)年化预(yù)期(qī)收益(yì)率，但可用于参考该理财产品的盈(yíng)利(lì)水平(píng)。

　　 一般情况下，预(yù)期(qī)年(nián)化预期收益率(lǜ)越(yuè)高的产品，风险也越大(dà)。

　　此外，投资期限越长的(de)产品，预期(qī)预(yù)期(qī)收益率(lǜ)往往也越(yuè)高(gāo)。

　　以上关(guān)于预(yù)期(qī)年化预期(qī)收益率是怎(zěn)么算出来的的内容，希望对大(dà)家有所(suǒ)帮助。

　　温馨(xīn)提示(shì)，理(lǐ)财有风(fēng)险，投资需(xū)谨慎。

　　预期(qī)收益率计算公式？是期(qī)望收益率=(期末价格-期初(chū)价格+现金(jīn)股息)/期(qī)初价格(gé)的。关于预(yù)期(qī)收益率计算公(gōng)式以及股票预(yù)期收(shōu)益(yì)率计算公式，投(tóu)资组合的预期收(shōu)益率计算公(gōng)式，证(zhèng)券组合预期收益率计算公式，债券预期收益(yì)率计算公(gōng)式，投资预期收益率计(jì)算公式等(děng)问题(tí)，小编将为你整理以下的知识答案：

预期(qī)收益率是(shì)什么

　　预期收益率也(yě)称为(wèi)期望收益率的(de)。

　　是(shì)指在不确定的条(tiáo)件(jiàn)下，预测(cè)的(de)某(mǒu)资产未来可实(shí)现(xiàn)的收益率。对于无风险收益率，一般是以政(zhèng)府短期(qī)债(zhài)券的年利率为基(jī)础(chǔ)的。

　　在衡量市场(chǎng)风险和收益模型中，使用最久(jiǔ)，也是大多数公(gōng)司采用的是资本资产定价模型(CAPM)，其假设(shè)是尽管(guǎn)分(fēn)散(sàn)投(tóu)资对降低公司的(de)特有风险有好处，但大部分投(tóu)资者(zhě)仍然(rán)将(jiāng)他(tā)们的资产(chǎn)集(jí)中在有(yǒu)限的几(jǐ)项资产上。

预期收益(yì)率计算公(gōng)式

　　是期望收益(yì)率=(期末(mò)价格(gé)-期初价(jwork on的用法以及语法，workon的用法总结ià)格+现金股息)/期初价格的。

期望收益率(lǜ)的计(jì)算公式

　　期(qī)望收益率(lǜ)=(期(qī)末价(jià)格(gé)-期初价(jià)格+现金(jīn)股(gǔ)息(xī))/期(qī)初(chū)价格

　　在衡量市场风险和收(shōu)益(yì)模型中(zhōng)，使用最久，也是至今(jīn)大多数(shù)公司(sī)采用(yòng)的是资本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降(jiàng)低(dī)公司(sī)的特有风险(xiǎn)有好处，但大部分投资者仍然将他们的资产集中在有限的(de)几(jǐ)项(xiàng)资产上。

　　比较流行的还有后来兴起的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的假设(shè)是投(tóu)资者会利用套利的机会获利，既(jì)如果两个投(tóu)资组合面临同样(yàng)的风(fēng)险但提供不(bù)同的预期收益率，投资者(zhě)会选择拥有较高(gāo)预期收(shōu)益率的投资组合(hé)，并不会调整收益至均衡。

　　我们(men)主要以资本资产定价模(mó)型为基(jī)础，结合套利定价模型(xíng)来计算(suàn)。

　　首先一个概念是β值。

　　它(tā)表明—项(xiàng)投(tóu)资的风(fēng)险(xiǎn)程度(dù):

　　瓷产的β值=资(zī)产i与市(shì)场(chǎng)投(tóu)资组合的协方差/市场投资(zī)组(zǔ)合的(de)方差

　　市(shì)场投资组合与其(qí)自(zì)身的协方差就是市(shì)场投资(zī)组合的方差，因此(cǐ)市场投资组合的β值永远等(děng)于1，风险大于平(píng)均资产(chǎn)的投资β值(zhí)大(dà)于1，反之小于1，无风险投(tóu)资β值(zhí)等于0。

　　需要(yào)说(shuō)明的是，在(zài)投资组合(hé)中，可能会有(yǒu)个别资产(chǎn)的收益率小于(yú)0，这说(shuō)明，这项资产的(de)投资(zī)回报率会小于无风险利(lì)率。

　　一般来讲，要避免这(zhè)样(yàng)的投资项目，除(chú)非你已经很好(hǎo)到(dào)做(zuò)到分散化。

　　首先(xiān)确定一个(gè)可(kě)接受的(de)收益(yì)率，即风险溢酬。

　　风险溢酬(chóu)衡量了(le)一个(gè)投资者(zhě)将其(qí)资产(chǎn)从(cóng)无风险投资转(zhuǎn)移到(dào)一个(gè)平均的风险投资时(shí)所需要的额外(wài)收(shōu)益。

　　风险溢酬(chóu)是(shì)你投(tóu)资(zī)组合的预期收益率减去(qù)无(wú)风险(xiǎn)投资(zī)的收益(yì)率的(de)差额(é)。

　　这个数字一般(bān)情况下要(yào)大于1才有意义，否则说明你的(de)投资组(zǔ)合选(xuǎn)择是有问题的。

　　风险越高，所期望的风险(xiǎn)溢(yì)酬就应(yīng)该越大。

　　对于无风险收益率(lǜ)，一般是以政府长期债券的年利率为基(jī)础的(de)。

　　在美国等发达(dá)市(shì)场，有(yǒu)完善的(de)股票市场(chǎng)作为参考(kǎo)依(yī)据(jù)。

　　就目前我国的情(qíng)况，从(cóng)股票市场(chǎng)尚难得出一个合适的结论，结(jié)合国民生产总值(zhí)的增长率来(lái)估计(jì)风险溢酬未(wèi)尝不是一个好的选(xuǎn)择。

预(yù)期(qī)收(shōu)益率和无(wú)风(fēng)险(xiǎn)收(shōu)益率(lǜ)有什么区别

　　预期收益率也(yě)称为(wèi) 期望收益率，是(shì)指在不确定的(de)条(tiáo)件下(xià)，预测的某资(zī)产未来可 实现(xiàn) 的收益率。

　　对于无风险收益率，一般是(shì)以政府短期(qī)债券的(de)年利率为基础的。

　　在衡量(liàng)市场风险和收(shōu)益模型(xíng)中，使用最久，也是至今大(dà)多(duō)数公司(sī)采用(yòng)的是 资本(běn)资产定(dìng)价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资(zī) 对降低(dī)公(gōng)司的 特有风险 有好处，但大部分投资者仍然将他(tā)们的(de)资产集中在(zài)有限的(de)几项资(zī)产上。

　　在衡量 市场风(fēng)险 和(hé)收(shōu)益模型中(zhōng)，使用(yòng)最久，也是至今大多数公司采用的是 资本(běn)资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资(zī) 对降(jiàng)低公司的(de) 特有风险 有好处，但大(dà)部分投资(zī)者仍然(rán)将他们的(de)资产(chǎn)集中在有限(xiàn)的几项(xiàng)资产(chǎn)上。

预期收益率(lǜ)计算公式(shì)是怎样(yàng)的？

　　预(yù)期收益率(lǜ)也称为期望收益率，是(shì)指在不确定的条件下，预测的(de)某(mǒu)资产未来可实现的收益(yì)率。

　　预(yù)期收益率的公式为：资产i的预(yù)期收(shōu)益(yì)率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中(zhōng)： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市场(chǎng)投资组合的预期收(shōu)益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投资组合的风险溢(yì)酬。

　　拓展资(zī)料

　　预期(qī)年化预期收益率(lǜ)是(shì)怎么算出来(lái)的(de) 逾期年化预期收益率是指(zhǐ)投资期限(xiàn)为一年所获的预期(qī)预期收益率，也是将(jiāng)当前预(yù)期收(shōu)益率换算(suàn)成年预期收益率的一种(zhǒng)计算方法，计算公式为：年化预期收益率=（投资内预期(qī)收益/本金(jīn)）/（投资天(tiān)数/365）×100%，预期年化预期收益=投(tóu)资(zī)金额(é)×预期(qī)年化预期收(shōu)益率(lǜ)×投资(zī)期限/365。

　　例如你用1万元购买了(le)一个(gè)投(tóu)资(zī)期限为30的(de)理财产品，该产品(pǐn)的(de)预期年化预期(qī)收益率为4.5%，那么你(nǐ)可(kě)获得work on的用法以及语法，workon的用法总结(dé)的预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投(tóu)资期限刚好(hǎo)为(wèi)1年(nián)，那么预期预期收益(yì)的计(jì)算方式会更简单：预(yù)期年化预期收益(yì)=本金×预(yù)期年化(huà)预期收(shōu)益率，即450元。

　　2、七日年化预期收益率(lǜ)是什(shén)么意思(sī)

　　在实际投资过程(chéng)中，七日年(nián)化预期收益率(lǜ)也是经常遇到的(de)一个概念，七日年(nián)化预期(qī)收益率(lǜ)是指将7日的平(píng)均预期收益水平换算成年化率后得出(chū)的预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)，常用(yòng)于货币基金。

　　七(qī)日年化预期收益率往往都(dōu)是浮动的，不代表(biǎo)未来的年(nián)化预期收益率，但可用(yòng)于参考该理财产(chǎn)品的盈利水平。

　　 一般情(qíng)况下，预期年(nián)化预期收益率越高的(de)产(chǎn)品，风险也越大。

　　此外，投(tóu)资期限(xiàn)越长(zhǎng)的产(chǎn)品，预(yù)期预期收益(yì)率往往也越高(gāo)。

　　以上(shàng)关于预(yù)期年化预期收(shōu)益率(lǜ)是怎么(me)算出来的的内容，希望对大家有所帮助。

　　温馨提示，理(lǐ)财有风险，投资需谨慎。

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