金融界5月5日消(xiāo)息 央(yāng)行、香(xiāng)港(gǎng)证(zhèng)券及期货事务(wù)监(jiān)察委员会、香(xiāng)港金(jīn)融管理局即将正(zhèng)式启(qǐ)动香港(gǎng)与(yǔ)内地利率互换市场(chǎng)互(hù)联互通合(hé)作。北(běi)向互换(huàn)通(tōng)下的交(jiāo)易将于2023年5月15日启动。初期，全部境(jìng)外投资(zī)者通过北向互(hù)换(huàn)通开(kāi)展利率互换交易在(zài)轧差后的名义本(běn)金净(jìng)额每日不超(chāo)过(guò)人民币(bì)200亿元，后续可根据(jù)市场情况适时(shí)调整额度(dù)。

　　全文如下(xià)：

　　中国人民银行、香港证券(quàn)及期(qī)货事务(wù)监察委(wěi)员会(huì)、香港金(jīn)融(róng)管(guǎn)理局即将正(zhèng)式启动香(xiāng)港与内地利(lì)率(lǜ)互换(huàn)市场互联互(hù)通合作

　　为促进内(nèi)地与香(xiāng)港(gǎng)金融衍(yǎn)生(shēng)品市场的协同(tóng)发(fā)展，构建高水平(píng)金融开放格局，2022年7月4日，中国人民银(yín)行（以下简称人民银(yín)行）、香港(gǎng)证券及期货事务监察委(wěi)员会（以(yǐ)下简称香港证(zhèng)监会）、香(xiāng)港金融(róng)管理局（以下简称(chēng)香港金管局）发布联合公告，同意中国(guó)外汇交易中心（全国银行(xíng)间同业拆借(jiè)中心(xīn)）（以下简称外汇交(jiāo)易中心）、银(yín)行间市场清算所股份(fèn)有(yǒu)限(xiàn)公司（以下(xià)简称上海清算所）和香港场外结算有限公司（以下简称场外结算公司）开展(zhǎn)香港与内(nèi)地利率互(hù)换市(shì)场互联(lián)互通(tōng)合作（以下简称“互(hù)换通”），初(chū)期(qī)先行开(kāi)通(tōng)“北向互(hù)换通(tōng)”，香港及其他(tā)国家和地区的(de)境(jìng)外投资者可通过两地基(jī)础设施互联(lián)互通参与(yǔ)内地银行(xíng)间(jiān)金(jīn)融衍生品市场。自(zì)联合公(gōng)告发(fā)布(bù)以来，“互换通”的各项准备(bèi)工作进展顺利，“北(běi)向(xiàng)互换(huàn)通”下的交易将于(yú)2023年5月15日(rì)启(qǐ)动。为便于(yú)“北向互换(huàn)通”的顺利(lì)推出，现(xiàn)就有关事宜说(shuō)明如下：

　　一、“北向(xiàng)互换(huàn)通”的相关交易及结(jié)算安排(pái)

　　（一）交易品种：

　　“北向互换通”初期(qī)可交易(yì)品种为利率互换(huàn)产品，报价、交易及结算币种为人民币。

　　（二）投(tóu)资(zī)者：

　　1.参与(yǔ)“北(běi)向互(hù)换通(tōng)”的(de)境内投(tóu)资(zī)者(zhě)（即(jí)互换通报价商）需与外汇交(jiāo)易中心签署报价商协(xié)议，并为上海清算(suàn)所利率互换集中清算业务的清(qīng)算会员或该类会员的清(qīng)算客户。

　　2.参与(yǔ)“北向(xiàng)互换通”的境外投(tóu)资者为符(fú)合人民银行要求并酒红色是哪几个颜色调出来的完成(chéng)内地银行间债(zhài)券(quàn)市(shì)场准入备(bèi)案(àn)的境外机构投资者，并经外汇交易中心(xīn)开通“北向互换通”交易权限(xiàn)。拟申请开通“北向互换(huàn)通”交易权限的境外投资者(zhě)需同时申(shēn)请成(chéng)为场外结算公司(sī)的清算会(huì)员或(huò)该(gāi)类会员(yuán)的(de)清算客户。

　　（三）交(jiāo)易(yì)及结算(suàn)：

　　1.交(jiāo)易安(ān)排：外汇(huì)交易(yì)中(zhōng)心(xīn)与人民银行认可的境外电子(zi)交易平台互联提供(gōng)交易(yì)服务。

　　2.清算安(ān)排：上海清算(suàn)所和场外结(jié)算(suàn)公司建立中(zhōng)央对手方清(qīng)算(suàn)机构互联(lián)互(hù)通，共同向(xiàng)境内外投资者提供(gōng)清算(suàn)、结算服务。

　　（四）额度管理：

　　1.交易额度：初(chū)期，全部境(jìng)外投资(zī)者通过“北向(xiàng)互换通”开(kāi)展利(lì)率互换交(jiāo)易在轧差(chà)后(hòu)的(de)名义本金净额每日不超(chāo)过(guò)人民币200亿元，后(hòu)续可(kě)根据市场情况(kuàng)适(shì)时调整额度。

　　2.清算额度：上海清算所(suǒ)与(yǔ)场外结算公(gōng)司针对双方清(qīng)算(suàn)所之间(jiān)的风(fēng)险敞(chǎng)口(kǒu)建立“互换通”资源池(chí)。初期，上(shàng)海清算(suàn)所(suǒ)与场外结算公司之间(jiān)净头(tóu)寸(cùn)对应的“互换通”资源(yuán)池风险敞口设定上限不(bù)超过人民币40亿元，后(hòu)续可根据(jù)市场情况适(shì)时(shí)调整(zhěng)额度。

　　二、人民(mín)银行、香(xiāng)港证监会(huì)和香港金管局已就“互换通”涉及的跨(kuà)境监(jiān)管合作原(yuán)则和具体(tǐ)安(ān)排(pái)达成共(gòng)识，并(bìng)签(qiān)署了(le)《关(guān)于内地-香港债券及衍(yǎn)生品市场相关事宜的谅解(jiě)备忘录》。备忘录健全了(le)两地监(jiān)管机构在债券及衍生(shēng)品市场方面的监管合作安排(pái)和联络协商机制，共同维护(hù)“互换通”的正常运行、金融市场稳定和公平交易秩序(xù)。

　　三、外汇交(jiāo)易中心、上(shàng)海清算所和场外结算公司应当依法履行“互换通”下(xià)的各(gè)项职(zhí)责，组织市(shì)场各方有(yǒu)序开展(zhǎn)“北向互换(huàn)通(tōng)”业(yè)务。清算会(huì)员应当遵守相关(guān)监管规定及(jí)业务(wù)规则，加强内部控(kòng)制，防(fáng)范和控(kòng)制风险，做好(hǎo)投资(zī)者教育和服务，切实维护投资(zī)者合(hé)法权益。投资者应当充分了解两(liǎng)地(dì)市场(chǎng)法律法规、业务规则(zé)和实(shí)践操作的差异(yì)，评估(gū)和(hé)控(kòng)制风险，理性开展(zhǎn)相关投(tóu)资。

　　市场各(gè)方应进一步(bù)做好准备工作，确(què)保“北向互换通”顺(s酒红色是哪几个颜色调出来的hùn)利启动。有兴(xīng)趣参与“北向(xiàng)互换通”的投(tóu)资(zī)者(zhě)可联(lián)系外汇交易(yì)中心、上海(hǎi)清算所、场外结算公司(sī)为(wèi)参与做准(zhǔn)备。

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