预期收(shōu)益率计算公式？是(shì)期望收(shōu)益(yì)率=(期末价格(gé)-期(qī)初价格+现金股息)/期初价格的。关于预期收益率计算(suàn)公式以(yǐ)及股票预期(qī)收益率(lǜ)计算公式，投资组(zǔ)合的(de)预期收益率计算公式(shì)，证券组合预期(qī)收(shōu)益率计算公(gōng)式(shì)，债券预期收益率计算(suàn)公式，投资预期收益率计算(suàn)公式等(děng)问题(tí)，小(xiǎo)编将为你整理以下的知识答案：

预期(qī)收益率是什么

　　预(yù)期收(shōu)益(yì)率也称(chēng)为期望收益率(lǜ)的。

　　是指(zhǐ)在不确定的条件下(xià)，预(yù)测的某资(zī)产(chǎn)未来可实现的收益率。对于无风险(xiǎn)收益率，一般是以政府短(duǎn)期债券(quàn)的年利率为(wèi)基础的(de)。

　　在衡(héng)量市场风险和收益模(mó)型中，使用最久(jiǔ)，也是(shì)大多数(shù)公司(sī)采(cǎi)用的是资本(běn)资(zī)产定价模型(CAPM)，其假设是(shì)尽管分散(sàn)投资对降低公司的特有风险有好处，但大(dà)部分(fēn)投资者(zhě)仍然将他们(men)的资产集中在有限的几项(xiàng)资产上。

预期(qī)收益(yì)率计算公式

　　是期望收(shōu)益率=(期末(mò)价格-期初价格+现金股息)/期(qī)初价格(gé)的(de)。

期望收益率的计(jì)算(suàn)公式

　　期望收益(yì)率=(期末价格-期初价格+现金股息)/期初价格

　　在衡量市场风险和收益模型(xíng)中，使用最久，也是至今(jīn)大多数公(gōng)司(sī)采用的是资(zī)本资产定价模型(CAPM)，其假(jiǎ)设(shè)是尽管分(fēn)散投资(zī)对降低公司的特(tè)有风(fēng)险(xiǎn)有好处，但大(dà)部(bù)分(fēn)投资者(zhě)仍然将他们的(de)资(zī)产(chǎn)集中(zhōng)在(zài)有限的几(jǐ)项资(zī)产上。

　　比(bǐ)较流行的还有后来兴起的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的假设是投资者会(huì)利用套利的(de)机会获利，既如(rú)果两个投资组(zǔ)合面临同(tóng)样的风险但提(tí)供不同(tóng)的预(yù)期收(shōu)益率，投(tóu)资(zī)者(zhě)会选(xuǎn)择拥有较高预期收益率的投(tóu)资组合，并不会调整收(shōu)益至均衡。

　　我们主要(yào)以资(zī)本资产定价模(mó)型为基础，结合套(tào)利定价(jià)模型来计算(suàn)。

　　首先一个概念(niàn)是(shì)β值。

　　它表明—项(xiàng)投(tóu)资的风险程(chéng)度(dù):

　　瓷产的β值=资(zī)产(chǎn)i与市场投资组合的协方差/市(shì)场(chǎng)投资组合的方(fāng)差

　　市(shì)场(chǎng)投资组合(hé)与其(qí)自身的协方差(chà)就是(shì)市场投资组合(hé)的方(fāng)差，因此市场投资组合(hé)的β值永远等于1，风险(xiǎn)大于平均资产的投资β值大于(yú)1，反之小于1，无风险投资β值(zhí)等于0。

　　需要(yào)说明(míng)的是，在投资组合中，可能会(huì)有个别资产的(de)收益率小于0，这说明，这项资产的投资回报率会小于(yú)无风险利率。

　　一般来(lái)讲，要避免这样的投资项目，除非你已经很(hěn)好(hǎo)到(dào)做到(dào)分(fēn)散化(huà)。

　　首先确(què)定一个(gè)可接受的(de)收(shōu)益率，即风险溢酬。

　　风险溢酬衡(héng)量了一(yī)个(gè)投资者将其资(zī)产从无风险投资(zī)转移(yí)到一(yī)个平均的风险投资时所需要的额外收益。

　　风(fēng)险溢酬是(shì)你投资组(zǔ)合的预期收益率减去(qù)无风(fēng)险投资的收益(yì)率的差额。

　　这(zhè)个(gè)数字一般情况下要(yào)大于1才有意义，否则说明你的投(tóu)资(zī)组(zǔ)合(hé)选(xuǎn)择是有问题(tí)的。

　　风险越高，所期望的风(fēng)险溢酬就应该(gāi)越大。

　　对于无风险收益率，一般是以政府长期(qī)债券的年(nián)利率为(wèi)基础(chǔ)的。

　　在美国等(děng)发达市场，有完善的(de)股票市场作为参考(kǎo)依据。

　　就目前(qián)我国(guó)的(de)情况，从股票(piào)市场尚难得出(chū)一个(gè)合适的结论(lùn)，结合(hé)国民生产总值的增长率(lǜ)来估计风险溢酬未尝(cháng)不是一个好的选择。

预期收(shōu)益(yì)率和无风(fēng)险收益率(lǜ)有什么区别

　　预期收益(yì)率也称为 期望收益(yì)率，是指在不确定的条件下，预测的(de)某资(zī)产未(wèi)来(lái)可(kě) 实现 的收(shōu)益率。

　　对于无(wú)风险收益率(lǜ)，一般是以政府短期债券的年利率为基础的。

　　在(zài)衡量市(shì)场风险和(hé)收益模型中，使用最久(jiǔ)，也是(shì)至今大多数公(gōng)司(sī)采用的是 资本资产定价模型(xíng) (CAPM)，其假设是尽(jǐn)管 分散投资 对降低公司的 特有风险(xiǎn) 有好处，但大部(bù)分投资者仍然将他们的资(zī)产集中(zhōng)在有(yǒu)限的几项资产(chǎn)上。

　　在衡量(liàng) 市场风险(xiǎn) 和收益模(mó)型中(zhōng)，使(shǐ)用最久，也是(shì)至(zhì)今大多数公司(sī)采(cǎi)用的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对降低公(gōng)司的 特有(yǒu)风险 有(yǒu)好处，但(dàn)大部分投资者(zhě)仍然将他(tā)们的资(zī)产集中(zhōng)在有限的几项(xiàng)资产上。

预(yù)期收益(yì)率(lǜ)计算公式是怎样的？

　　预期收益率也称(chēng)为期望收益率，是指在不(bù)确定的(de)条件(jiàn)下，预测的某资产未来可实现的收益率(lǜ)。

　　预期收益率的公式为：资(zī)产i的预期收(shōu)益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风(fēng)险收益率，E（Rm）：市场投资组合的(de)预期收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资(zī)组(zǔ)合的风(fēng)险溢酬。

　　拓(tuò)展资料

　　预期年化预(yù)期收益率(lǜ)是怎么算(suàn)出来的 逾期年化预期(qī)收(shōu)益率是指投资期限为一年(nián)所(suǒ)获(huò)的预(yù)期预期收(shōu)益(yì)率，也是将当(dāng)前预(yù)期收(shōu)益率换算成年预(yù)期收益率的一种计算方法，计算公式为：年(nián)化预期收益(yì)率=（投资内预期收益/本金）/（投资(zī)天数(shù)/365）×100%，预期(qī)年(nián)化(huà)预(yù)期收益=投资金(jīn)额×预期年化预期收(shōu)益率×投资期限/365。

　　例如你用1万元(yuán)购买了一个投资(zī)期限为30的理财产品，该产品的预期(qī)年化(huà)预期收益率(lǜ)为4.5%，那么你(nǐ)可获得的预期(qī)预(yù)期(qī)收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如(rú)果投资期限刚(gāng)好为(wèi)1年，那么预期预期收益的计算方式(shì)会更简单：预期年化预期(qī)收益=本(běn)金×预期年化预期收益率，即450元。

　　2、七日年化预期收(shōu)益率是(shì)什么意思

　　在(zài)实际投资过程中，七(qī)日年(nián)化预期收益率也(yě)是(shì)经(jīng)常遇到(dào)的一个概念，七(qī)日年化预期收益率是指将7日的平均预(yù)期(qī)收益水(shuǐ)平换算成(chéng)年化率后(hòu)得出的预期(qī)收益率(lǜ)，常(cháng)用(yòng)于货币基金。

　　七(qī)日年化预期(qī)收益(yì)率往往都是(shì)浮(fú)动(dòng)的，不(bù)代表(biǎo)未(wèi)来(lái)的(de)年化预期收益率(lǜ)，但可用于参考该理财产(chǎn)品(pǐn)的盈利水平。

　　 一般(bān)情况下，预期年化预期收益率越高的产品，风险也(yě)越(yuè)大。

　　此外，投(tóu)资期限越长的产(chǎn)品，预期(qī)预期收(shōu)益(yì)率往往也越高。

　　以上(shàng)关于预期年化预期收(shōu)益率是怎么算出(chū)来的的内容，希望对大家有所帮助。

　　温(wēn)馨提示，理(lǐ)财有风险，投资(zī)需谨(jǐn)慎。

　　预期(qī)收益(yì)率计算公式？是期望收益(yì)率(lǜ)=(期末价格-期初价格+现金(jīn)股息)/期初(chū)价格的(de)。关于预期收益率计算(suàn)公式以及股(gǔ)票预期收益(yì)率计(jì)算公式，投资(zī)组合的预期收益率计算公式，证券组(zǔ)合预期收益率计算公式，债券预期收(shōu)益率计(jì)算公式(shì)，投资预期收益率计算公式等问(wèn)题，小编(biān)将(jiāng)为你整(zhěng)理以下(xià)的知(zhī)识(shí)答(dá)案：

预(yù)期收益率是什么

　　预期收益率也称为期望收(shōu)益率的。

　　是指在不确定的条件下，预测的某资产未来可实现(xiàn)的收益率(lǜ)。对(duì)于无风(fēng)险收益(yì)率，一(yī)般是(shì)以政(zhèng)府短(duǎn)期(qī)债券的年利率为基础的。

　　在(zài)衡量市场(chǎng)风险和收益(yì)模型中，使(shǐ)用最久，也(yě)是大多数公司采用的是资本资产定价模型(CAPM)，其假设是(shì)尽管分散(sàn)投资对降低公司的特有风险有好处，但(dàn)大部分投资(zī)者(zhě)仍然将他们的资产集中(zhōng)在有限的几项资(zī)产上(shàng)。

预期收益(yì)率计算公式(shì)

　　是期(qī)望收益率=(期(qī)末价格-期(qī)初价(jià)格+现(xiàn)金(jīn)股息)/期初价格的。

期望收益率的计(jì)算公(gōng)式

　　期望收益(yì)率=(期末价格-期初价格+现金股息)/期初价(jià)格(gé)

　　在衡(héng)量市场风险和(hé)收(shōu)益模型(xíng)中，使用最久，也(yě)是至今大(dà)多数公司采用(yòng)的是资本(běn)资(zī)产定价模型(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管分(fēn)散投资对降低公司的特有风险有(yǒu)好处，但大部分投资者(zhě)仍然将(jiāng)他们的(de)资产集中在有限(xiàn)的几项(xiàng)资产上(shàng)。

　　比较流行的还有后来兴起的(de)套利定价(jià)模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的(de)假设(shè)说唱歌手bp，说唱b7是什么意思是(shì)投资者会(huì)利用套利的机(jī)会获利，既如果两个(gè)投资(zī)组合面临同样的(de)风险但提供不同的(de)预期(qī)收益率，投资者会选择拥有较高预期收益率的投资(zī)组合，并(bìng)不会(huì)调整(zhěng)收益至均衡(héng)。

　　我们主要以资本资产定价模型为基础，结合(hé)套利定价(jià)模型来计算。

　　首先一个概念是β值(zhí)。

　　它表明(míng)—项投资的风险程度:

　　瓷产的β值=资产i与市(shì)场投资(zī)组合的(de)协方差/市场投资组(zǔ)合的(de)方差

　　市场(chǎng)投资组(zǔ)合与其自身的协方差就是市场(chǎng)投(tóu)资(zī)组合的方差，因此市场投资组(zǔ)合的β值永(yǒng)远等(děng)于1，风(fēng)险大于(yú)平均资产的投资β值(zhí)大于1，反之小于1，无风险投资β值(zhí)等(děng)于0。

　　需要说明(míng)的是(shì)，在(zài)投资组合中，可能会(huì)有个别资(zī)产的收益率(lǜ)小于(yú)0，这说明，这(zhè)项资产(chǎn)的投资回报率会小于(yú)无风险利率(lǜ)。

　　一般(bān)来讲，要避免这样的(de)投资项目，除非你已经很好到(dào)做到分散化。

　　首先确定一个可(kě)接受(shòu)的收益率(lǜ)，即风险溢(yì)酬。

　　风(fēng)险溢酬衡(héng)量了一个投资者将(jiāng)其资产从(cóng)无(wú)风险(xiǎn)投资转(zhuǎn)移到一个平均的风险(xiǎn)投资时所需要的额(é)外收(shōu)益。

　　风(fēng)险溢酬是(shì)你投资(zī)组合的预期(qī)收益(yì)率减(jiǎn)去无风险投资的收益率的差额。

　　这个数字一般情况下要大于(yú)1才有意(yì)义(yì)，否(fǒu)则说明你的(de)投资(zī)组合选择是有问题的。

　　风险越高，所期望的风险溢酬(chóu)就(jiù)应(yīng)该越大(dà)。

　　对(duì)于无风险(xiǎn)收益率，一般是以政府长期(qī)债券(quàn)的(de)年(nián)利率为基础(chǔ)的。

　　在美国等发达市场，有完(wán)善的股票(piào)市场作(zuò)为参(cān)考依(yī)据。

　　就目前我国的情况(kuàng)，从股(gǔ)说唱歌手bp，说唱b7是什么意思票市场尚(shàng)难得出一个合适的结论，结合国民生(shēng)产总值的增长率来(lái)估计风险溢酬未尝不是一(yī)个好的选择。

预(yù)期收益率和无(wú)风险收(shōu)益(yì)率有什么区别

　　预期收(shōu)益率也称(chēng)为 期望(wàng)收益率，是指在不确定的条件下(xià)，预测的(de)某资产未来可 实现 的收益率。

　　对于无风险收(shōu)益率，一般是以政府短(duǎn)期债(zhài)券的(de)年利率(lǜ)为基础(chǔ)的。

　　在衡量市(shì)场风险和(hé)收益模型中(zhōng)，使(shǐ)用最久，也是(shì)至今(jīn)大多数公司采用的是 资本资产(chǎn)定价模型 (CAPM)，其假设(shè)是尽(jǐn)管 分散投资 对降低(dī)公司的(de) 特有风险 有好处，但大部分投资者仍然将他们的(de)资产集(jí)中在有限的几项资产(chǎn)上。

　　在衡量 市(shì)场风险(xiǎn) 和收益模型中(zhōng)，使(shǐ)用最久，也是至(zhì)今大多数(shù)公司采用的是(shì) 资本(běn)资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分(fēn)散投资 对降低公司的 特有(yǒu)风险 有(yǒu)好处，但(dàn)大部分投资者仍然将(jiāng)他们(men)的(de)资产集中在(zài)有(yǒu)限(xiàn)的几项资(zī)产上。

预(yù)期收益率(lǜ)计算公(gōng)式是怎样的？

　　预期收益率也称为(wèi)期望(wàng)收益率，是指在(zài)不(bù)确定的条件下，预测(cè)的某(mǒu)资产未(wèi)来可实现的(de)收益(yì)率。

　　预期收(shōu)益率的公式为：资产i的预期(qī)收(shōu)益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中(zhōng)： Rf：无风险(xiǎn)收益率，E（Rm）：市场(chǎng)投资(zī)组合的预期收益(yì)率，βi： 投(tóu)资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资(zī)组(zǔ)合的风险溢酬(chóu)。

　　拓(tuò)展资(zī)料

　　预期年化预期收(shōu)益率是(shì)怎么算(suàn)出来的 逾期年(nián)化(huà)预期(qī)收益率是指投资期限为一(yī)年(nián)所获的预期预期收益率，也是将当前预期收(shōu)益率(lǜ)换算成(chéng)年(nián)预(yù)期(qī)收益率的一种计算方法，计算公式为：年化(huà)预期收益率=（投资内预(yù)期收益(yì)/本金）/（投资天数/365）×100%，预期年化预期收(shōu)益=投(tóu)资(zī)金额×预期年化预期收益率×投资期限/365。

　　例如(rú)你用1万(wàn)元购(gòu)买了一(yī)个投资(zī)期限为30的理财产品，该产品的(de)预期年化(huà)预期收益率为(wèi)4.5%，那么(me)你可获得的预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如果投资期限(xiàn)刚好为1年，那么预期预期收益的计(jì)算方式会更简单：预期年化预期收益=本金×预期年(nián)化预期收益(yì)率，即450元。

　　2、七(qī)日(rì)年化预期收益率(lǜ)是(shì)什么(me)意(yì)思(sī)

　　在实际(jì)投(tóu)资过程中，七日年化预期收益率也是经常(cháng)遇(yù)到的一个(gè)概念，七日(rì)年化预(yù)期收益率是指将7日的(de)平均预(yù)期收益水平换算成年(nián)化率(lǜ)后得(dé)出的(de)预期收益率(lǜ)，常用于货币基金。

　　七日年化预期收益率(lǜ)往往都是(shì)浮(fú)动的，不代(dài)表未(wèi)来的年化预期(qī)收益率(lǜ)，但可说唱歌手bp，说唱b7是什么意思(kě)用(yòng)于参(cān)考(kǎo)该理财产品的(de)盈利(lì)水平。

　　 一般情况(kuàng)下，预期年化预期收(shōu)益率越高的产(chǎn)品，风险也(yě)越大。

　　此外，投资期限(xiàn)越(yuè)长的(de)产品(pǐn)，预(yù)期预期收益率往往也越(yuè)高。

　　以上关于预期年化(huà)预(yù)期收益率是怎么算出来的(de)的内容(róng)，希望(wàng)对大家有所帮助(zhù)。

　　温馨提示，理财有风险，投资需谨慎(shèn)。

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