预期收益率计算(suàn)公式？是期望收益率=(期(qī)末价格-期初价格+现金股(gǔ)息)/期(qī)初价格的。关于预期收益率计算公式以及股票预期收益率计算(suàn)公式，投资组合的(de)预期收益率计算公(gōng)式，证券(quàn)组合(hé)预期收益率计算(suàn)公式，债券预期收益率计算公(gōng)式，投资预期(qī)收(shōu)益率计算公式等(děng)问题，小编将为你整理以下的知识答案(àn)：

预(yù)期收益率是什么

　　预期收(shōu)益率也称为期望收益率(lǜ)的(de)。

　　是指在不确定的条件下，预测的某资产未来可实现的收益率(lǜ)。对于无风(fēng)险收益率，一(yī)般是(shì)以政(zhèng)府短(duǎn)期债(zhài)券的(de)年利(lì)率(lǜ)为基础的。

　　在衡量市场(chǎng)风险和收(shōu)益模型中，使用最(zuì)久，也是大多数公司采用(yòng)的(de)是资(zī)本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分(fēn)散(sàn)投资对降(jiàng)低(dī)公司的特有风险有好处，但大部分投(tóu)资者仍(réng)然将(jiāng)他们的(de)资(zī)产(chǎn)集中在有限的几项资产(chǎn)上。

预(yù)期收益率计算公式

　　是期望收益率(lǜ)=(期末价(jià)格-期初价格+现金股息)/期初价格的。

期望收益率的计算公式

　　期(qī)望(wàng)收(shōu)益率=(期末价(jià)格-期初价格+现金股息(xī))/期初(chū)价格

　　在(zài)衡(héng)量市场风险(xiǎn)和收益模型中(zhōng)，使用最久，也是至今大多(duō)数公司采用的是资本资产定价(jià)模(mó)型(xíng)(CAPM)，其假设是尽管分散(sàn)投(tóu)资对降低公司(sī)的特有(yǒu)风险有(yǒu)好处，但(dàn)大部分投资(zī)者仍(réng)然将他们的资产集中(zhōng)在(zài)有限(xiàn)的几项资(zī)产上。

　　比(bǐ)较流行的(de)还有后来兴起的套利(lì)定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投(tóu)资(zī)者会(huì)利用套利的机会(huì)获利，既如果(guǒ)两个投(tóu)资组合面临同样(yàng)的风(fēng)险但提供不(bù)同的预期(qī)收益率，投资者会选择拥有较高(gāo)预期收益(yì)率(lǜ)的(de)投资组合，并不会调整收益至均衡。

　　我们主要以资本资产定价模型为(wèi)基础，结合套(tào)利定价模型来计(jì)算。

　　首先一个概念是β值。

　　它表明—项投资的(de)风险程度:

　　瓷(cí)产的β值=资(zī)产i与市场投资(zī)组(zǔ)合(hé)的协方差/市(shì)场投资组合的方差

　　市场投(tóu)资组合与其(qí)自身的协方差(chà)就(jiù)是市场(chǎng)投资组合的方(fāng)差，因此市场投资组合(hé)的(de)β值永远等于1，风险大(dà)于平均资产的投资β值大于1，反之(zhī)小于1，无风险(xiǎn)投资β值等于0。

　　需要说明的是，在投资组合中，可能会有个(gè)别(bié)资产的收益(yì)率小(xiǎo)于0，这说明，这项资产(chǎn)的投资回报率会小(xiǎo)于无风险利率(lǜ)。

　　一般来讲，要避免这样的投资项目，除(chú)非你已(yǐ)经很好到做到分散化(huà)。

　　首先(xiān)确定一个(gè)可接受的收益率，即(jí)风险溢酬(chóu)。

　　风险溢酬(chóu)衡(héng)量了一(yī)个投资者(zhě)将其(qí)资产从无风险投资转移(yí)到一个平均的风险投资时所需要的额外收益(yì)。

　　风险溢酬是你投资(zī)组合的预期收益(yì)率(lǜ)减去无(wú)风险投资的收益率(lǜ)的(de)差额(é)。

　　这个(gè)数字一般(bān)情况下要大于(yú)1才(cái)有意义，否则说明你(nǐ)的投资组合选择(zé)是有问题的。

　　风险越高，所期望的风险溢酬就应该(gāi)越大。

　　对(duì)于无风险收益率，一(yī)般(bān)是以政府长期债券的年(nián)利率为基础的。

　　在美国(guó)等发达市场，有完善的股票(piào)市场作(zuò)为参考依据。

　　就目前我国(guó)的情况，从股票市场尚难(nán)得(dé)出一个合适的结论，结合国民生产总值的增(zēng)长率来(lái)估计风险溢(yì)酬未尝不是(shì)一个好的选择。

预(yù)期收益(yì)率和无风险收益率有什么区别

　　预期收(shōu)益率也(yě)称为 期望(wàng)收益(yì)率，是指在不确定(dìng)的条件下，预测(cè)的某资产(chǎn)未来(lái)可 实(shí)现 的收(shōu)益率。

　　对于无(wú)风(fēng)险收益率，一般(bān)是以政府短期债券的年(nián)利(lì)率(lǜ)为基础的(de)。

　　在(zài)衡量(liàng)市场风险(xiǎn)和收益模型中，使用(yòng)最久，也是(shì)至(zhì)今大多数公司(sī)采用的是(shì) 资本资(zī)产定价(jià)模型 (CAPM)，其假设是尽管(guǎn) 分散投资 对降低公司的 特有风险 有好处，但大部(bù)分投资者仍(réng)然将他们的(de)资产(chǎn)集中(zhōng)在有限(xiàn)的几(jǐ)项资产上。

　　在衡量 市场风险 和收益模(mó)型中(zhōng)，使用最久(jiǔ)，也是至今大多数公(gōng)司(sī)采用的是 资本资产定(dìng)价模型 (CAPM)，其假设(shè)是尽管 分(fēn)散投资 对(duì)降低公(gōng)司(sī)的 特有风险 有好处，但大部分投资者仍然将他们的资产集中在有限的几项资产上(shàng)。

预(yù)期收益率(lǜ)计算公式是怎样的(de)？

　　预期收(shōu)益率也称为期望收(shōu)益(yì)率，是指在(zài)不确定的(de)条件下，预测的某(mǒu)资产未来可实现的(de)收益率。

　　预期收益率的公式为：资产i的(de)预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收(shōu)益率(lǜ)，E（Rm）：市场(chǎng)投资组合的(de)预期收益率，βi： 投(tóu)资(zī)i的β值。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投资(zī)组(zǔ)合的风(fēng)险(xiǎn)溢酬。

　　拓展资料

　　预期年化预(yù)期收益率是怎么算出来的 逾期年化预(yù)期收(shōu)益(yì)率(lǜ)是指(zhǐ)投资期(qī)限(xiàn)为一年所获的预期预期收益(yì)率，也是将(jiāng)当前预期收(shōu)益(yì)率换算成年预期收(shōu)益(yì)率的一种计算方(fāng)法，计算公式(shì)为：年化预期收益率=（投资内(nèi)预期收(shōu)益/本金）/（投资天数/365）×100%，预期年化(huà)预期(qī)收益=投资(zī)金额(é)×预(yù)期年化预期(qī)收益率(lǜ)×投资期限/365。

　　例(lì)如你用(yòng)1万元购(gòu)买了一个投资期限为30的理财产品，该产品的预期年化(huà)预(yù)期收益(yì)率(lǜ)为4.5%，那么(me)你可获得的预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚(gāng)好为(wèi)1年(nián)，那么预期预(yù)期收(shōu)益(yì)的计算方(fāng)式会(huì)更(gèng)简单：预期年化预期(qī)收(shōu)益=本金×预期年化预期(qī)收(shōu)益(yì)率，即450元。

　　2、七日年化预期收益率是什么意思

　　在(zài)实际投资过程中(zhōng)，七(qī)日(rì)年化预期收益率也是经常遇到(dào)的(de)一个(gè)概念，七日(rì)年化(huà)预期(qī)收益率是指将7日的平均预期收益水(shuǐ)平换算成年化率后得(dé)出的预(yù)期收(shōu)益率，常用于(yú200克是几两 200克是多少毫升)货币(bì)基金(jīn)。

　　七日年化(huà)预期(qī)收益率往往都是浮动(dòng)的，不(bù)代表未来的年化(huà)预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)，但可用于参(cān)考(kǎo)该理财产品的(de)盈利(lì)水平。

　　 一般情况下(xià)，预(yù)期年(nián)化预期(qī)收(shōu)益率越高的(de)产品(pǐn)，风险也越大(dà)。

　　此外，投(tóu)资期限越(yuè)长的产品(pǐn)，预期(qī)预期收益率往往(wǎng)也越高(gāo)。

　　以上关于预期年化预期(qī)收益率(lǜ)是怎(zěn)么算出(chū)来的的(de)内容，希望(wàng)对大家有所(suǒ)帮助。

　　温馨提示，理(lǐ)财有风险，投资需(xū)谨慎。

　　预期收益率计(jì)算公(gōng)式？是期(qī)望收益率=(期末价格-期初价格+现(xiàn)金股(gǔ)息)/期初价格的(de)。关于预期收益(yì)率计算公式以及股票预期收益率计(jì)算(suàn)公(gōng)式(shì)，投资组(zǔ)合(hé)的预期收益率计算公式(shì)，证(zhèng)券组合预期收益率(lǜ)计算(suàn)公式，债券预(yù)期收益率计(jì)算公式，投资预(yù)期收益率计算公式等问题(tí)，小编将为你(nǐ)整理以下(xià)的(de)知识答案：

预期收益率是什么

　　预期(qī)收益(yì)率也称(chēng)为期(qī)望收益率的。

　　是指在(zài)不确(què)定(dìng)的条(tiáo)件下，预测的某资产未来可实现的收益(yì)率。对于无风(fēng)险(xiǎn)收(shōu)益率，一般是(shì)以政府短期债(zhài)券的(de)年利率(lǜ)为(wèi)基础的。

　　在衡量(liàng)市场(chǎng)风(fēng)险和(hé)收(shōu)益模型中，使用(yòng)最(zuì)久(jiǔ)，也是大多数公司采用的(de)是资(zī)本资产(chǎn)定价模型(CAPM)，其假设是(shì)尽(jǐn)管(guǎn)分散投资对降低(dī)公司的特有风险(xiǎn)有好(hǎo)处(chù)，但大部分投资(zī)者仍(réng)然(rán)将他们的资产集中(zhōng)在有限的几项资200克是几两 200克是多少毫升产上(shàng)。

预期收(shōu)益率计算公(gōng)式

　　是期(qī)望收益(yì)率=(期末价格-期初价格(gé)+现金股息)/期初(chū)价格(gé)的。

期(qī)望收益率的计算(suàn)公(gōng)式

　　期望收益率=(期末价格-期初价格+现金股息)/期初价(jià)格(gé)

　　在衡量(liàng)市场风险和收益模(mó)型中，使用最(zuì)久(jiǔ)，也是至今大多(duō)数(shù)公司采用的是资(zī)本资产定价模型(CAPM)，其假设(shè)是尽管分散投资对降低公司的特有(yǒu)风险有好(hǎo)处，但(dàn)大部分投资者(zhě)仍然将他(tā)们的资产集中在有限的几项(xiàng)资(zī)产上。

　　比较流行的还有后来兴起(qǐ)的(de)套利定价(jià)模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的(de)假设是投资者(zhě)会利用套(tào)利的机会(huì)获利，既如果两个投资组合面临同样的风险但提供不同的预期收(shōu)益率，投资者(zhě)会选择拥有较高预期收(shōu)益率的投资组合(hé)，并不会调整收益(yì)至均(jūn)衡。

　　我们主要以资本资产定(dìng)价模型为基础，结合套利定(dìng)价模型来计算。

　　首先(xiān)一个概念是β值。

　　它表明—项投资的(de)风险程度(dù):

　　瓷产(chǎn)的β值=资产i与市场投资组合的协方差/市场投(tóu)资组合的方差(chà)

　　市场投(tóu)资(zī)组合(hé)与(yǔ)其自身的协方差(chà)就是市场投资组合的方差(chà)，因此市场投资组合的β值永远等于1，风险大于平均资产(chǎn)的投资β值大于1，反(fǎn)之小于1，无风险投资β值等于0。

　　需要说(shuō)明的是，在(zài)投资组合中，可能会有个别资产(chǎn)的收益(yì)率小(xiǎo)于0，这说明，这项资产的投资回报率会小于无(wú)风险利(lì)率(lǜ)。

　　一般来(lái)讲，要避免这样(yàng)的投资项目，除非你(nǐ)已(yǐ)经很好到做到(dào)分(fēn)散(sàn)化。

　　首先确定一个可接受的(de)收益率，即风险溢酬。

　　风险溢酬衡量了一(yī)个投资者将其资产从无风险投资(zī)转(zhuǎn)移(yí)到(dào)一个平均的(de)风险投资(zī)时所需要的额外收益。

　　风险溢(yì)酬是你投资组合的预期收益(yì)率减去(qù)无风险投资的收益率的差额。

　　这个数(shù)字一般情(qíng)况下要大于1才有意义(yì)，否(fǒu)则(zé)说明你的投(tóu)资组合选择是(shì)有问题的(de)。

　　风险越高，所期(qī)望(wàng)的风险溢酬就应该越大。

　　对于(yú)无(wú)风险(xiǎn)收益(yì)率，一(yī)般是以(yǐ)政府长期债券的年(nián)利率为基础的。

　　在(zài)美国等发达市(shì)场，有完(wán)善的(de)股票市场作为参考依据。

　　就目(mù)前我国(guó)的情况，从股票(piào)市(shì)场尚难得(dé)出一个合适的结论，结合国民生产总值的增长率来估(gū)计风险溢酬(chóu)未尝不(bù)是一个好的选(xuǎn)择。

预(yù)期收益率和无风险收益(yì)率有什(shén)么区(qū)别

　　预期收益率也(yě)称(chēng)为 期望收益率，是指在不确(què)定的条件下，预测的某资产(chǎn)未来可(kě) 实现 的收益率(lǜ)。

　　对于无风险收益(yì)率，一般是以政府短期(qī)债(zhài)券的年利率为(wèi)基础的。

　　在衡量市场风险和收益(yì)模型(xíng)中(zhōng)，使(shǐ)用最久，也是至(zhì)今(jīn)大多数公司采用的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其(qí)假设(shè)是(shì)尽管(guǎn) 分散投资 对降低公司的(de) 特(tè)有风险 有(yǒu)好处，但大(dà)部分(fēn)投资者仍(réng)然将他(tā)们的资产集中在有(yǒu)限的(de)几项资产上。

　　在(zài)衡(héng)量 市场风险 和收益模型中，使(shǐ)用最久，也(yě)是至今大多数(shù)公(gōng)司采用(yòng)的是 资本资(zī)产定价模型(xíng) (CAPM)，其假(jiǎ)设是(shì)尽管 分散投资(zī) 对(duì)降低公司(sī)的 特有风险 有(yǒu)好处(chù)，但大部分投资者仍然将(jiāng)他们的资产集中(zhōng)在(zài)有(yǒu)限的几项资(zī)产上。

预期收益率计算(suàn)公式是怎(zěn)样的？

　　预期收益(yì)率(lǜ)也(yě)称为期望收(shōu)益(yì)率，是(shì)指在不确定的(de)条件下，预测(cè)的某资(zī)产(chǎn)未来可实现的收益率。

　　预期收益率的公式为：资产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市场投(tóu)资组合的(de)预期收益率(lǜ)，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组(zǔ)合(hé)的风险溢酬。

　　拓(tuò)展资料

　　预期(qī)年化预期收益率是怎么算出来(lái)的 逾期年化预(yù)期收益率是(shì)指投资期(qī)限为一年所获的预期预期(qī)收(shōu)益(yì)率，也是(shì)将当前预期收益率换(huàn)算成(chéng)年(nián)预期收益率的一(yī)种计(jì)算方(fāng)法，计算公式为：年化预期收(shōu)益率(lǜ)=（投(tóu)资内(nèi)预期收益/本(běn)金）/（投资天(tiān)数/365）×100%，预期(qī)年化预期收益=投资金额(é)×预期年化(huà)预期收(shōu)益率×投(tóu)资期限/365。

　　例如你用1万元购买(mǎi)了一个投资期限为30的理财产品，该(gāi)产品(pǐn)的预(yù)期年化预(yù)期收益率为4.5%，那么(me)你可获(huò)得的预期预期(qī)收益为：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如果投资期限刚(gāng)好为1年，那么预(yù)期预期收益的计算方式会更简单(dān)：预期年化(huà)预期收益=本金×预期年(nián)化预期(qī)收益(yì)率，即450元。

　　2、七(qī)日(rì)年化(huà)预期收益率是什么意(yì)思

　　在实际投资过程中(zhōng)，七日年(nián)化预期(qī)收益率也是经常遇到的(de)一(yī)个概念，七(qī)日年(nián)化预期(qī)收益率是指(zhǐ)将7日的平均预期收益水平换算(suàn)成年化率后得出的预期收益率，常用于货币基金。

　　七日年化(huà)预期收(shōu)益(yì)率(lǜ)往往(wǎng)都是浮(fú)动的，不代表未(wèi)来的(de)年化(huà)预期收益(yì)率(lǜ)，但(dàn)可用于参考该理财产品(pǐn)的盈利水平。

　　 一般情(qíng)况下，预期年化预(yù)期(qī)收益率越高(gāo)的产品，风险也越大。

　　此(cǐ)外，投资期限越长的(de)产(chǎn)品(pǐn)，预期(qī)预期收益率往往(wǎng)也越(yuè)高。

　　以上关(guān)于(yú)预期年(nián)化预期收益率是怎么算出来的(de)的内容，希(xī)望(wàng)对大家有(yǒu)所帮助。

　　温(wēn)馨提示，理财有风险，投资(zī)需谨慎。

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