预期收益(yì)率计算公式？是期(qī)望收益率=(期末价格-期初价格+现金股息)/期初价格(gé)的。关于预期收(shōu)益(yì)率计算公式以及(jí)股(gǔ)票(piào)预期收益率(lǜ)计(jì)算公式，投资组合(hé)的预期收益率计(jì)算公式，证券组(zǔ)合预(yù)期收益率计(jì)算(suàn)公式，债(zhài)券预期收(shōu)益率计算公(gōng)式，投资预期收益率计算公式等问题，小(xiǎo)编将(jiāng)为(wèi)你整理以(yǐ)下的知识答(dá)案：

预期收益率是什么

　　预(yù)期收(shōu)益率也称为期望收益率的。

　　是指在不确定(dìng)的条件(jiàn)下，预测的某资产(chǎn)未来可实现(xiàn)的收益率。对于无风险收益率，一般是以政府(fǔ)短期债券的年(nián)利率为基础(chǔ)的。

　　在(zài)衡量市场风险和收益模(mó)型中，使(shǐ)用(yòng)最久，也(yě)是(shì)大多(duō)数公(gōng)司(sī)采用的是(shì)资本资产定(dìng)价模型(xíng)(CAPM)，其(qí)假设是(shì)尽管分散(sàn)投(tóu)资对降低(dī)公司(sī)的特有风险有好(hǎo)处(chù)，但(dàn)大部分(fēn)投资者仍(réng)然将(jiāng)他们的资产(chǎn)集(jí)中在有限的(de)几(jǐ)项资产(chǎn)上。

预期收益率计算(suàn)公式

　　是期望收益(yì)率=(期(qī)末价(jià)格-期初价格(gé)+现金股息)/期初(chū)价格的(de)。

期望收益率的计算公式

　　期(qī)望收益(yì)率=(期末价格-期初(chū)价格+现金股息)/期初价格

　　在衡量市场风险和收(shōu)益模型中，使用最久(jiǔ)，也(yě)是(shì)至今大多数公司采用的是资本资(zī)产定(dìng)价模型(CAPM)，其假设是(shì)尽管分散投资对降(jiàng)低(dī)公司(sī)的(de)特有风险有好(hǎo)处，但大部分投资者仍(réng)然将他(tā)们的资(zī)产集(jí)中在(zài)有限的几项资产上。

　　比较(jiào)流(liú)行(xíng)的还(hái)有后来(lái)兴起(qǐ)的套利定价(jià)模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者会(huì)利用套(tào)利(lì)的机会获利(lì)，既如果(guǒ)两个(gè)投资组合(hé)面临同(tóng)样的风险但(dàn)提供不同的预期收(shōu)益率，投资者会选择拥(yōng)有(yǒu)较高预期(qī)收益率的(de)投资组合，并不会调整收益至均衡。

　　我们主要以资本资产定价(jià)模型(xíng)为(wèi)基(jī)础，结(jié)合套利定价模(mó)型来计算。

　　首先一个概念(niàn)是β值。

　　它表明—项投资的风险程度:

　　瓷产(chǎn)的β值=资产i与市(shì)场投资组合的协方差/市场(chǎng)投(tóu)资组合的方差

　　市场投资组合与其自身的协方差就是市场投资组合的方差，因(yīn)此(cǐ)市场投资组合的β值永(yǒng)远等于1，风险大(dà)于平均(jūn)资产的投资β值大于1，反之小于1，无风险(xiǎn)投(tóu)资β值等(děng)于0。

　　需要说明(míng)的是，在投资组合中，可能(néng)会有(yǒu)个别资产的收益率小于0，这说明，这(zhè)项(xiàng)资产的投(tóu)资(zī)回报率会小于无风(fēng)险(xiǎn)利率。

　　一般来(lái)讲，要避(bì)免这样(yàng)的投资项目(mù)，除非你(nǐ)已经很(hěn)好到做到(dào)分散化。

　　首(shǒu)先确定(dìng)一(yī)个可接受(shòu)的收益率，即风险(xiǎn)溢(yì)酬。

　　风险溢酬(chóu)衡量了一个投(tóu)资者将其(qí)资产(chǎn)从无(wú)风(fēng)险投资转(zhuǎn)移到一个平(píng)均的风险投(tóu)资时所(suǒ)需要的额(é)外收益。

　　风险溢(yì)酬是(shì)你投资组合的预期(qī)收益率减去无风险(xiǎn)投资的(de)收益(yì)率的差额。

　　这个数字一般情况下要大于1才有意义，否则说明你(nǐ)的投(tóu)资组(zǔ)合选择是有问题的。

　　风险越高，所(suǒ)期望的风(fēng)险溢酬(chóu)就应(yīng)该越大。

　　对于无(wú)风(fēng)险收益率，一般是(shì)以政府长(zhǎng)期(qī)债券的年(nián)利率为基础的。

　　在美国等(děng)发达市场，有完善的股票市场(chǎng)作为参(cān)考依据。

　　就目前我国的(de)情况，从股票市场尚难得出一个合(hé)适(shì)的结(jié)论，结合国(guó)民生产总值的(de)增长率(lǜ)来估计风险溢酬未尝(cháng)不是一个好的选(xuǎn)择。

预(yù)期收益(yì)率和无风(fēng)险收益率(lǜ)有什么区别(bié)

　　预期收益率也称为 期望(wàng)收益率，是指在不确(què)定的条件(jiàn)下，预测(cè)的某资产未来(lái)可 实现 的(de)收益(yì)率。

　　对于无风险收益率，一般是以政府短期(qī)债(zhài)券的年(nián)利率为基(jī)础的。

　　在衡(héng)量市场风险和收(shōu)益模型中，使用最久，也是至今大多数(shù)公司采用(yòng)的是 资本资产定(dìng)价(jià)模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散(sàn)投资 对降低公司的(de) 特有风险 有好处，但大部分(fēn)投资者仍然将他们(men)的资(zī)产集中在有限的几项资产上(shàng)。

　　在衡量 市场风险 和收益模型中(zhōng)，使(shǐ)用最久(jiǔ)，也(yě)是至今大(dà)多数公司采(cǎi)用的是(shì) 资(zī)本资产(chǎn)定价(jià)模型 (CAPM)，其(qí)假(jiǎ)设(shè)是尽管 分(fēn)散投资 对降低公司的 特有风(fēng)险 有(yǒu)好处(chù)，但大部分投资者仍然将他(tā)们的资产集中(zhōng)在有限的(de)几项资产上(shàng)。

预期收(shōu)益(yì)率计算公式是怎样的？

　　预期收益率也称为期望收益率，是指(zhǐ)在不(bù)确定(dìng)的(de)条件下，预测的(de)某资产未来(lái)可实现的收益(yì)率。

　　预期收益(yì)率的公式(shì)为：资(zī)产i的预期收(shōu)益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险(xiǎn)收益(yì)率，E（Rm）：市(shì)场投(tóu)资组合(hé)的预期收(shōu)益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资(zī)组合的(de)风险(xiǎn)溢(yì)酬。

　　拓展资料

　　预期年化预(yù)期(qī)收益率是怎(zěn)么(me)算出来的 逾期年化预期收(shōu)益(yì)率是指(zhǐ)投资期(qī)限为一年所(suǒ)获的(de)预(yù)期(qī)预期收(shōu)益率，也是将当前预期收益率换算(suàn)成年预(yù)期收益率(lǜ)的一种计算方法，计(jì)算(suàn)公式为(wèi)：年(nián)化预期收益率(lǜ)=（投资(zī)内预期收益/本金）/（投资(zī)天数(shù)/365）×100%，预期年化预期收益=投资(zī)金额×预期年化预期收益(yì)率×投资期限/365。

　　例如你用1万元购买了(le)一个投资期限为(wèi)30的理财产品(pǐn)，该产品的(de)预期(qī)年化预(yù)期(qī)收益率为4.5%，那么你可获得的预期预期收(shōu)益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资(zī)期(qī)限刚好为1年，那么预期预期收益的计算(suàn)方式会(huì)更(gèng)简单：预期(qī)年化预期收益=本金×预期年化预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)，即450元。

　　2、七(qī)日(rì)年化(huà)预期收(shōu)益率是什(shén)么(me)意思

　　在实际投资(zī)过程中，七日年化预期收(shōu)益率也是(shì)经常遇(yù)到(dào)的一个(gè)概念(niàn)，七日年化预期收益率(lǜ)是指(zhǐ)将7日(rì)的平均预期收益水平换算成年化(huà)率后得出的预期(qī)收益率，常(cháng)用于货币基金(jīn)。

　　七(qī)日年化(huà)预期(qī)收益率往往都是浮动(dòng)的，不代表(biǎo)未(wèi)来(lái)的年化预期收益率(lǜ)，但可用于参考该理财产品的盈(yíng)利水平(píng)。

　　 一般情况下，预期年(nián)化预期收益率越高(gāo)的产品，风险也越大。

　　此外(wài)，投资期限越长的产品，预期预期收益(yì)率(lǜ)往往也越高。

　　以上关(guān)于预期年化预(yù)期收(shōu)益率是怎么算出来的的内容，希(xī)望对(duì)大家(jiā)有所(suǒ)帮助。

　　温馨(xīn)提示，理(lǐ)财有(yǒu)风险，投资需谨慎。

　　预期收益率计算公式？是期望收益(yì)率=(期末价格-期初价格+现金(jīn)股(gǔ)息)/期初价格(gé)的。关于预期(qī)收益率计算公式以及股票预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)计算公式，投(tóu)资组合的预期收益率计算公式，证券组合预期收益率计(jì)算公式，债券预期收益率计(jì)算(suàn)公式，投资预期(qī)收益率计(jì)算公式等问题(tí)，小编将为你整理以下的知识答案(àn)：

预(yù)期收益率是什么

　　预期(qī)收益率也称为期望(wàng)收益(yì)率的。

　　是指在(zài)不确定(dìng)的(de)条件下，预测的某资产未来可实现的收(shōu)益率。对于无风险收益率(lǜ)，一般是以政府短期债券的(de)年利率为(wèi)基础的(de)。

　　在衡量(liàng)市场(chǎng)风险和收益模型中，使(shǐ)用(yòng)最久，也(yě)是大多(duō)数公(gōng)司(sī)采用(yòng)的是资本资产(chǎn)定价模型(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管分散投资(zī)对降低公司的特有风险有好处，但(dàn)大部分投(tóu)资者仍然将(jiāng)他(tā)们的资产(chǎn)集中(zhōng)在有限的几(jǐ)项资产(chǎn)上。

预期收益率计算公式

　　是期(qī)望收益(yì)率(lǜ)=(期末价格-期初价格(gé)+现金股息)/期初价(jià)格的。

期(qī)望收益(yì)率的计算公式(shì)

　　期望收(shōu)益(yì)率=(期(qī)末(mò)价格-期初价格+现金股息)/期初价(jià)格

　　在衡量市场风险和收益模型中，使用最久，也是至今大多(duō)数公司采用的(de)是资本资产定价模型(xíng)(CAPM)，其假设是尽(jǐn)管分散投资(zī)对降低(dī)公司的(de)特有风险有好处(chù)，但大部分投资者仍然将他们(men)的资(zī)产集中在有限(xiàn)的(de)几(jǐ)项资产上(shàng)。

　　比较(jiào)流行的还有后来兴起的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资(zī)者(zhě)会利用(yòng)套利的(de)机(jī)会(huì)获利，既如果两个投资组合面临同样的风险但提供不同的(de)预(yù)期(qī)收益(yì)率，投资者(zhě)会选(xuǎn)择拥有较高预期收(shōu)益率(lǜ)的投资(zī)组合，并不(bù)会调整收益至均衡。

　　我们主要以资本(běn)资产定(dìng)价模型(xíng)为基础(chǔ)，结合套利定(dìng)价模型来计算。

　　首(shǒu)先一个概(gài)念是β值。

　　它(tā)表明—项投资的风险(xiǎn)程(chéng)度(dù):

　　瓷产(chǎn)的β值=资(zī)产i与市场投资组合的(de)协方差/市场投资组(zǔ)合的方差

　　市(shì)场投资(zī)组合与其自身的(de)协(xié)方(fāng)差就(jiù)是市(shì)场投资(zī)组合的方差，因此市场投资(zī)边际贡献的计算公式是什么呀组合的(de)β值永远等于1，风险大于(yú)平均资产的投资β值大于1，反之小于(yú)1，无风险(xiǎn)投资β值等于0。

　　需要说明(míng)的是，在投资组合中，可能(néng)会有个别(bié)资产的收益率小于(yú)0，这说(shuō)明(míng)，这项资产(chǎn)的投资回报率会小于(yú)无风险(xiǎn)利边际贡献的计算公式是什么呀率。

　　一般来讲，要避免这(zhè)样的投(tóu)资项目，除非(fēi)你已(yǐ)经(jīng)很好到做到分散化。

　　首先确定一个可接受的收益率(lǜ)，即风险溢酬。

　　风险溢酬衡量了一个投资者将其资产从无风险(xiǎn)投资转移到一(yī)个平均的风险投资时所需要的额外收益。

　　风险溢酬是你投资(zī)组合(hé)的(de)预期收益(yì)率(lǜ)减去(qù)无(wú)风险投资的收益率的差额。

　　这个数字一般情况下要大于1才有意义，否则说明(míng)你的投资组合选择(zé)是有问题的。

　　风险(xiǎn)越高，所(suǒ)期(qī)望的风险溢酬就应该(gāi)越大。

　　对(duì)于无风险收益率，一般是以(yǐ)政府长(zhǎng)期债券的年(nián)利率为基础的。

　　在(zài)美国等发达市场(chǎng)，有完善的(de)股票(piào)市(shì)场作为参考(kǎo)依据。

　　就目前我国(guó)的情况，从股票市场尚难得(dé)出一个合适的结(jié)论，结合国民(mín)生产总值的增长率来估(gū)计风险溢酬未尝不是一个好的选择。

预期收益率(lǜ)和无(wú)风(fēng)险(xiǎn)收益率有(yǒu)什么区别(bié)

　　预期收益率也称(chēng)为(wèi) 期望收益率(lǜ)，是指在不确(què)定的条件下(xià)，预(yù)测的某(mǒu)资(zī)产(chǎn)未(wèi)来可 实现 的收益率。

　　对(duì)于无风险收益率，一般(bān)是以政府短期债(zhài)券的年利率为(wèi)基础的。

　　在(zài)衡量市(shì)场风(fēng)险和收益模型中，使用最(zuì)久(jiǔ)，也是至(zhì)今大多数公司采用的是 资本资产定价(jià)模型 (CAPM)，其假设是尽(jǐn)管 分(fēn)散投资 对降低公(gōng)司的 特(tè)有风险 有(yǒu)好处，但(dàn)大部(bù)分投(tóu)资者仍然(rán)将他们的资产集中在有限的几项资(zī)产(chǎn)上。

　　在衡量(liàng) 市场风险 和收(shōu)益模型(xíng)中，使用最久(jiǔ)，也是至今大多数(shù)公司采用的是(shì) 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽(jǐn)管 分散(sàn)投资(zī) 对降低(dī)公司(sī)的 特(tè)有风险(xiǎn) 有好处，但大部(bù)分投(tóu)资者仍(réng)然将他(tā)们的资(zī)产集(jí)中(zhōng)在有限的几项资产(chǎn)上。

预(yù)期收益率(lǜ)计算公式是怎样的？

　　预(yù)期收(shōu)益率也(yě)称为期望收益率，是指在不确定的(de)条件下，预测的某资产未来可(kě)实(shí)现的收益率。

　　预期收(shōu)益率(lǜ)的公式为：资产i的预期收(shōu)益(yì)率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中： Rf：无(wú)风险收益率，E（Rm）：市(shì)场(chǎng)投(tóu)资组合的(de)预(yù)期(qī)收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投(tóu)资组合的风(fēng)险溢酬。

　　拓(tuò)展资料

　　预(yù)期年化(huà)预期收益率是怎么算出来的 逾期(qī)年化预期收益(yì)率是指投资期限为一(yī)年所获(huò)的预期预期收益率，也(yě)是(shì)将当前预(yù)期收益(yì)率(lǜ)换算成年预(yù)期收益(yì)率的一种计算方法，计(jì)算公式为：年化预期收益率(lǜ)=（投资内预(yù)期(qī)收益/本金）/（投资(zī)天数/365）×100%，预期年化预期(qī)收益=投资金额×预期年化预期收益率×投(tóu)资期限/365。

　　例如(rú)你(nǐ)用1万(wàn)元(yuán)购买了一个投资期限为(wèi)30的(de)理财产(chǎn)品，该产品的预期年(nián)化预期(qī)收益率为4.5%，那么你(nǐ)可获得的预期预期(qī)收(shōu)益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限(xiàn)刚(gāng)好(hǎo)为1年，那(nà)么预期(qī)预期收(shōu)益的计(jì)算方式(shì)会更(gèng)简单(dān)：预(yù)期年化预(yù)期收益=本(běn)金×预期年化预期收益率(lǜ)，即450元。

　　2、七日年化(huà)预(yù)期收益率(lǜ)是(shì)什么意思

　　在(zài)实(shí)际投资过程(chéng)中，七日(rì)年化预期收益率也(yě)是(shì)经常遇(yù)到的一个概念(niàn)，七日年(nián)化预期收(shōu)益率是指将7日的(de)平均预(yù)期收(shōu)益水平换算(suàn)成年(nián)化率后得出的预期收益率，常(cháng)用于货币基金。

　　七日年化(huà)预(yù)期收益率往往都是浮动的，不代(dài)表(biǎo)未(wèi)来的年化预期(qī)收(shōu)益率，但(dàn)可用于参考该理财产品的盈利水(shuǐ)平。

　　 一般情况下，预期年化预期收益率(lǜ)越(yuè)高(gāo)的产品，风险也越大。

　　此外，投资期限越(yuè)长(zhǎng)的产品(pǐn)，预(yù)期预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)往(wǎng)往也越高。

　　以上关于预期年(nián)化预(yù)期收益率是怎么算出(chū)来的的内容，希(xī)望对大家有所(suǒ)帮助。

　　温馨提示，理(lǐ)财有风险，投资(zī)需谨慎(shèn)。

未经允许不得转载：绿茶通用站群 边际贡献的计算公式是什么呀