预期收(shōu)益率计算公(gōng)式？是(shì)期望收益率=(期(qī)末(mò)价格-期初价(jià)格+现金股息(xī))/期初价格的。关于预(yù)期收益率计算公式以及股票预期收益(yì)率计(jì)算公式(shì)，投资组合的预期收益率计算(suàn)公式，证券组合预期收益率计(jì)算公式，债券预期收益率计(jì)算(suàn)公式，投(tóu)资预(yù)期收益率(lǜ)计算公式等(děng)问题，小编(biān)将为(wèi)你整理以下的知识答案：

预(yù)期收益率是什么

　　预期收益率也(yě)称(chēng)为期望收益率的(de)。

　　是指在不确(què)定(dìng)的条(tiáo)件下，预测(cè)的(de)某资(zī)产未来可实现的收益(yì)率。对于无风险(xiǎn)收益率，一般是以政府短期债券的年利率(lǜ)为基础的。

　　在衡量(liàng)市场风险和收益模型中，使用最久，也是(shì)大(dà)多数公司采用的是(shì)资本资(zī)产定(dìng)价模型(CAPM)，其假设是尽(jǐn)管分(fēn)散投资对降低公司的特有风险(xiǎn)有好(hǎo)处，但大部(bù)分投资者仍然(rán)将他们的资产集中在有限的(de)几(jǐ)项资产上。

预期收益(yì)率(lǜ)计(jì)算公(gōng)式

　　是期望收益率=(期(qī)末价格(gé)-期初价(jià)格+现(xiàn)金(jīn)股息)/期初价格的。

期望收益率的计(jì)算公式

　　期望收益率=(期(qī)末价格-期初(chū)价格+现金股(gǔ)息)/期初价格

　　在(zài)衡(héng)量市场风险和收益模型中(zhōng)，使(shǐ)用最久，也是至今大(dà)多数公司(sī)采用的是(shì)资本(běn)资产定价模(mó)型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降(jiàng)低公司(sī)的特(tè)有风险有好处，但大(dà)部分投资者(zhě)仍然将他们的资(zī)产集中在有(yǒu)限(xiàn)的几项资产上。

　　比较流行(xíng)的还有后来兴起(qǐ)的套利定价(jià)模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是(shì)投资者(zhě)会利用套利的机会获(huò)利(lì)，既如果(guǒ)两个投资组合(hé)面临同样的风险但提供不同的预期收(shōu)益率(lǜ)，投资者会选择拥有较高预期收(shōu)益率的投资组(zǔ)合(hé)，并(bìng)不会调(diào)整收益至均衡。

　　我们主要(yào)以(yǐ)资本资产定价模型为基(jī)础，结(jié)合套利定价模型来(lái)计算。

　　首先一个概(gài)念是β值。

　　它表明—项投(tóu)资的风险(xiǎn)程度:

　　瓷产的β值(zhí)=资产i与市(shì)场投(tóu)资(zī)组(zǔ)合的协方差(chà)/市场投资(zī)组合的方(fāng)差

　　市(shì)场(chǎng)投(tóu)资(zī)组(zǔ)合与其自身的协方(fāng)差就是市场投资组合(hé)的(de)方差，因此市场投资组合的(de)β值(zhí)永(yǒng)远(yuǎn)等于1，风险大于(yú)平均(jūn)资产的投(tóu)资(zī)β值大(dà)于1，反之小于(yú)1，无风险投资(zī)β值等于0。

　　需要说明的是，在(zài)投资组合中(zhōng)，可能会有个别资(zī)产的收益(yì)率小于0，这说(shuō)明，这项资产的投资(zī)回报率会小于无风险(xiǎn)利率。

　　一般来讲，要(yào)避免这样的投资项目(mù)，除非你已经很好到做(zuò)到分散化。

　　首先确定一个(gè)可接受的收益(yì)率，即风(fēng)险溢(yì)酬。

　　风险溢酬衡(héng)量了一个投资者将其资产从(cóng)无(wú)风(fēng)险投(tóu)资(zī)转(zhuǎn)移到一个平均的风险投(tóu)资时所需要的(de)额外收益。

　　风险溢酬(chóu)是你投资组合的(de)预(yù)期(qī)收益率减去无风险投资的(de)收益(yì)率的差(chà)额。

　　这个(gè)数字一般情(qíng)况下要大于1才有意义，否则说明你的投资组合(hé)选择是有问(wèn)题的。

　　风险越高，所期望的(de)风险溢酬就应该(gāi)越(yuè)大。

　　对于无风险(xiǎn)收益率，一般是以政府长期债券的年利率为基础的(de)。

　　在美国等发达市场，有完善(shàn)的股(gǔ)票市场作(zuò)为参考(kǎo)依据(jù)。

　　就目前我国的情况，从股票市场(chǎng)尚(shàng)难(nán)得(dé)出一个合(hé)适(shì)的结(jié)论，结合国民生(shēng)产总值的增长率来估(gū)计风险溢酬未尝(cháng)不(bù)是一个(gè)好的选择(zé)。

预期收益(yì)率和无风险收益率有什么区别

　　预期收益率也称为 期望收益率(lǜ)，是指在不确定的条(tiáo)件下(xià)，预测的某(mǒu)资(zī)产未来可 实现 的收益率。

　　对于无风(fēng)险收(shōu)益(yì)率，一般是以政(zhèng)府(fǔ)短期债(zhài)券的年利(lì)率为基(jī)础的。

　　在(zài)衡量市场(chǎng)风险(xiǎn)和收益模型中，使用最久，也是至今大(dà)多数公(gōng)司采(cǎi)用的是 资(zī)本资产定价(jià)模型 (CAPM)，其假设是尽管 分(fēn)散投资(zī) 对降低公司的 特有风险 有(yǒu)好处，但大部分投资者仍然将他们的(de)资产集中(zhōng)在(zài)有限的几项资产上(shàng)。

　　在衡量 市场风险 和(hé)收益(yì)模(mó)型中，使用最久，也是至今大多数(shù)公司采用的是 资本(běn)资产定(dìng)价模(mó)型 (CAPM)，其假设是(shì)尽管 分散(sàn)投(tóu)资 对降低公司的 特有风(fēng)险(xiǎn) 有好处，但大部分投资者仍(réng)然将他们(men)的资(zī)产集中在有限的几项资(zī)产上。

预期收(shōu)益(yì)率计算公(gōng)式是怎样(yàng)的？

　　预期收益率也称为期望收益率，是指在不确(què)定的条(tiáo)件下(xià)，预测的某(mǒu)资产(chǎn)未来(lái)可实现的(de)收益率。

　　预(yù)期收益(yì)率(lǜ)的公式为：资(zī)产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市场投资组合的预期收(shōu)益(yì)率，βi： 投资(zī)i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资(zī)组合的风险溢酬。

　　拓(tuò)展(zhǎn)资料

　　预期年化(huà)预期收(shōu)益率是怎么算出来的 逾期年化预期收(shōu)益率是指投(tóu)资期限(xiàn)为一年(nián)所获(huò)的预期预期(qī)收益率，也是将(jiāng)当前预期收(shōu)益率换算成年预期(qī)收(shōu)益率的一种(zhǒng)计算方(fāng)法，计(jì)算公式为：年化预(yù)期收(shōu)益率=（投资内预(yù)期收益/本金）/（投资天数(shù)/365）×100%，预期(qī)年化预期收(shōu)益=投资金额×预期年化预期收(shōu)益率(lǜ)×投资期限/365。

　　例如你用1万元购买了一个(gè)投(tóu)资期(qī)限(xiàn)为(wèi)30的(de)理财产品，该产品的预期年化(huà)预期(qī)收益率为4.5%，那么你可(kě)获得(dé)的(de)预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如(rú)果(guǒ)投资期(qī)限(xiàn)刚(gāng)好为(wèi)1年，那么预期预期收益的计算方式会更简单：预期年化(huà)预期收益=本金×预期年化预期收益(yì)率(lǜ)，即450元。

　　2、七日年(nián)化预期收益(yì)率(lǜ)是什么(me)意思

　　在实际投资过程(chéng)中，七日年化预(yù)期收(shōu)益率也(yě)是经(jīng)常遇到的(de)一个(gè)概念，七日年化预期收益率是(shì)指(zhǐ)将7日(rì)的平均预期收益水平换算成(chéng)年化率后得出的预期收益率，常用(yòng)于(yú)货币基金(jīn)。

　　七日(rì)年化预期收益率往往都是浮动(dòng)的，不代表未(wèi)来的年化(huà)预期收益率，但可用于(yú)参考该理财产品的盈利水平。

　　 一般(bān)情况下，预期年化(huà)预期(qī)收益(yì)率越高的产品，风险也越大。

　　此外，投资(zī)期限(xiàn)越长的产(chǎn)品(pǐn)，预(yù)期预(yù)期收益(yì)率往往也越高。

　　以上(shàng)关于预期年化预期收益率是怎么算出来的的内容，希(xī)望(wàng)对大家有(yǒu)所(suǒ)帮助。

　　温馨(xīn)提示(shì)，理(lǐ)财有风险，投资需谨慎。

　　预期收益率计算公式？是(shì)期望收(shōu)益率(lǜ)=(期末(mò)价格(gé)-期初价格+现金股息)/期(qī)初价(jià)格(gé)的(de)。关(guān)于预期收益(yì)率计算公(gōng)式(shì)以及股(gǔ)票(piào)预期(qī)收益率计算公式，投资(zī)组合的预期收益率(lǜ)计算公式，证券组合预期收益率计算公式，债券预(yù)期收(shōu)益(yì)率计算公(gōng)式，投资预(yù)期(qī)收益率计(jì)算公式等问题(tí)，小编将为你整理以下的知识答(dá)案：

预期收益(yì)率是什(shén)么

　　预期收(shōu)益率也称为期望(wàng)收益率的。

　　是(shì)指(zhǐ)在不(bù)确定的(de)条件(jiàn)下，预测的(de)某(mǒu)资产未(wèi)来可实现的(de)收益率(lǜ)。对于无风险(xiǎn)收益率，一(yī)般是(shì)以(yǐ)政府短期债券的年(nián)利率为顺颂夏祺的含义，顺颂夏琪(wèi)基础的。

　　在(zài)衡量(liàng)市场风险和收益模型(xíng)中，使用(yòng)最久，也(yě)是大多数公司采用的(de)是(shì)资本资产定价模型(CAPM)，其假设(shè)是尽管分散投资(zī)对降低公司的特有(yǒu)风险有好处，但(dàn)大部分投资(zī)者仍然将他们的资产集中在有限的几(jǐ)项(xiàng)资产上。

预期(qī)收益(yì)率计算公式

　　是期望收益率=(期(qī)末价格-期初(chū)价格+现金(jīn)股息)/期初价格的。

期(qī)望收益率的(de)计算公式

　　期望收益率=(期末价格-期(qī)初(chū)价格+现金股息)/期(qī)初价格(gé)

　　在衡(héng)量市场风险和收益模型中，使用最久，也是至今大多数公司采用的是(shì)资(zī)本资产(chǎn)定(dìng)价模型(CAPM)，其假设是尽管(guǎn)分散投资对降低公司的特有风(fēng)险有好(hǎo)处，但大部分(fēn)投资者(zhě)仍然将他们的资产集中在有(yǒu)限的几项资产上。

　　比(bǐ)较流行的(de)还有后(hòu)来兴起的套利定价模(mó)型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的假设是(shì)投资者会利用套利的机(jī)会获利(lì)，既(jì)如果两个(gè)投资组(zǔ)合面临同样的(de)风险但提供(gōng)不(bù)同的预期(qī)收益率，投资(zī)者(zhě)会选择拥有较高(gāo)预期收益率的投资组合(hé)，并不会(huì)调整收益至均衡(héng)。

　　我们(men)主要以资本资产(chǎn)定价模型为基础，结合套利定价模(mó)型(xíng)来计算。

　　首先(xiān)一(yī)个概念是β值。

　　它表明—项投(tóu)资的风险程度:

　　瓷产的(de)β值=资产(chǎn)i与市场投资组(zǔ)合的协方差/市场投资组合的(de)方差(chà)

　　市场投资组合与其自(zì)身(shēn)的协方差就是市场(chǎng)投资组合的方差，因此市场投资组合的β值(zhí)永(yǒng)远等于(yú)1，风险大于平均资产的(de)投资(zī)β值大于1，反之小于(yú)1，无风险(xiǎn)投资β值(zhí)等于0。

　　需(xū)要说明的(de)是，在投(tóu)资组(zǔ)合(hé)中，可能(néng)会(huì)有个(gè)别资(zī)产的收(shōu)益(yì)率(lǜ)小于(yú)0，这说明，这项资产的投资回报(bào)率会小于无风险利率。

　　一(yī)般来讲，要避免这(zhè)样的投(tóu)资项目(mù)，除非你已(yǐ)经(jīng)很(hěn)好到做到分散化。

　　首(shǒu)先确定一个可接受的收益(yì)率，即风险溢酬。

　　风(fēng)险(xiǎn)溢(yì)酬衡量了一(yī)个(gè)投资者将其资(zī)产(chǎn)从(cóng)无风险投资转移到一个平均(jūn)的风险投(tóu)资(zī)时所(suǒ)需要的额外收益。

　　风险溢酬(chóu)是你投(tóu)资组(zǔ)合的预期收益(yì)率(lǜ)减去(qù)无(wú)风(fēng)险投资的收益率的差额。

　　这个数字一般情况(kuàng)下要大于1才有意义(yì)，否则说(shuō)明(míng)你的投资(zī)组(zǔ)合选择是(shì)有问题的。

　　风(fēng)险越高(gāo)，所(suǒ)期望的风险溢(yì)酬(chóu)就应该越(yuè)大。

　　对于无风险收益(yì)率，一般是以政府长期(qī)债券的(de)年(nián)利率为(wèi)基础的。

　　在美国(guó)等发达市场，有完善(shàn)的(de)股票市(shì)场作为参(cān)考依(yī)据。

　　就(jiù)目前我国的(de)情况(kuàng)，从股(gǔ)票(piào)市场(chǎng)尚难得出一个合适(shì)的结(jié)论，结合国民生(shēng)产总值的(de)增长率(lǜ)来估计(jì)风险溢酬未尝不(bù)是一(yī)个好的选(xuǎn)择(zé)。

预期收益率和无风险(xiǎn)收(shōu)益率有什(shén)么区别

　　预(yù)期收益率也称(chēng)为 期望收益(yì)率，是(shì)指(zhǐ)在不确定的(de)条(tiáo)件下，预测(cè)的某(mǒu)资产未(wèi)来可 实现 的(de)收益率。

　　对(duì)于无(wú)风险收益率，一般(bān)是以政府短期债券的年利率为基(jī)础的。

　　在衡量市场风险(xiǎn)和收(shōu)益模型(xíng)中，使用最久，也是至(zhì)今大多数(shù)公司采用的是 资本(běn)资产定价模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽(jǐn)管 分散(sàn)投资(zī) 对降低公司(sī)的 特有风险(xiǎn) 有好处(chù)，但大部分投资者仍然将(jiāng)他(tā)们的资产集中在有限(xiàn)的(de)几(jǐ)项(xiàng)资(zī)产上(shàng)。

　　在衡量 市场风(fēng)险 和收益模型中(zhōng)，使(shǐ)用最久(jiǔ)，也是至今大多(duō)数公司采用的(de)是 资本资产定价(jià)模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管 分散投资 对降低公司(sī)的 特(tè)有风险(xiǎn) 有好处，但大部分投资者仍然将他们的资产集中在(zài)有限的(de)几(jǐ)项资产(chǎn)上。

预期收益(yì)率(lǜ)计算公式(shì)是(shì)怎样(yàng)的？

　　预期(qī)收益率也(yě)称为期望收益率，是指在不确定(dìng)的条件(jiàn)下(xià)，预测的某资产未来(lái)可实现的收益率(lǜ)。

　　预期收益率的(de)公(gōng)式为：资产i的预期(qī)收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收(shōu)益率，E（Rm）：市场投(tóu)资组合的预(yù)期收益率，βi： 投资(zī)i的(de)β值。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投资组合的风(fēng)险溢(yì)酬。

　　拓(tuò)展资料

　　预(yù)期年化预(yù)期(qī)收益率是怎么(me)算(suàn)出(chū)来的 逾期年化预(yù)期收益率(lǜ)是指(zhǐ)投资期限为一年所获的预期预期(qī)收益(yì)率，也是将当(dāng)前预期收益率换算成年预期收益率的一种计(jì)算方法，计算(suàn)公(gōng)式(shì)顺颂夏祺的含义，顺颂夏琪为(wèi)：年(nián)化(huà)预期(qī)收益率=（投资内预期收(shōu)益/本(běn)金）/（投资天数/365）×100%，预(yù)期年(nián)化(huà)预期收益=投资金额×预期年化预(yù)期收益率×投资期限/365。

　　例如(rú)你用(yòng)1万(wàn)元购买(mǎi)了(le)一(yī)个投资(zī)期限为30的理财产品(pǐn)，该产(chǎn)品的预期年化预期收益率为(wèi)4.5%，那么你可获得的预(yù)期预(yù)期(qī)收(shōu)益为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限(xiàn)刚好为(wèi)1年，那么预期预期收益的计算方式会更简单：预期年(nián)化(huà)预(yù)期收益=本金×预期年化预期收益率，即450元(yuán)。

　　2、七日年(nián)化预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)是什么意思

　　在(zài)实际投资(zī)过(guò)程中，七日(rì)年(nián)化预期收益率也是经常遇到的一个概(gài)念，七日(rì)年化预期收益率是(shì)指(zhǐ)将7日的平均预期收益(yì)水(shuǐ)平换算成年(nián)化率后(hòu)得出的预期收益(yì)率(lǜ)，常用于(yú)货币基(jī)金。

　　七日年化预期收益率往(wǎng)往都是浮动的(de)，不代(dài)表未来的(de)年(nián)化预期收益率，但可用于(yú)参考(kǎo)该理(lǐ)财产品的盈利水(shuǐ)平。

　　 一(yī)般情况下，预(yù)期年化预(yù)期收益率越高的产品，风险也越(yuè)大(dà)。

　　此外，投资(zī)期限越长的(de)产品(pǐn)，预期预期收益(yì)率往往也(yě)越高(gāo)。

　　以上关于(yú)预期年(nián)化(huà)预期收(shōu)益率是怎么算(suàn)出来的的内(nèi)容，希(xī)望(wàng)对(duì)大家有(yǒu)所帮助(zhù)。

　　温馨(xīn)提(tí)示(shì)，理(lǐ)财有风(fēng)险，投资需谨(jǐn)慎。

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