预(yù)期收益率(lǜ)计算公式？是期望收益率=(期末(mò)价(jià)格(gé)-期(qī)初价格+现金股息)/期初价(jià)格的。关于预期(qī)收益率计算公式以及股票(piào)预期(qī)收益率计算公式(shì)，投资组(zǔ)合的预期收(shōu)益(yì)率计算公式(shì)，证(zhèng)券(quàn)组(zǔ)合预期收益率计算(suàn)公式，债券预期收益率(lǜ)计算公式，投资预期(qī)收(shōu)益率计(jì)算公(gōng)式等问题，小编将为(wèi)你整(zhěng)理以(yǐ)下的知识答(dá)案：

预期收(shōu)益率是什么

　　预期(qī)收益率也称为期望(wàng)收益率的(de)。

　　是指在不确定的条件下，预(yù)测(cè)的(de)某资产未来可实(shí)现(xiàn)的收(shōu)益率。对于无风险收益率，一般是以政府短(duǎn)期债(zhài)券的(de)年利(lì)率为基础的。

　　在衡量市场(chǎng)风险(xiǎn)和收(shōu)益模型(xíng)中，使用最(zuì)久，也是(shì)大多数公司(sī)采用的(de)是资(zī)本(běn)资产定价(jià)模型(CAPM)，其假设是尽管(guǎn)分散投资对降低公司的特有风险有好处，但(dàn)大部分投资者仍然将他们的资产集中在有限的(de)几项资产上。

预期收(shōu)益率计算公(gōng)式

　　是期望收益(yì)率(lǜ)=(期末价格-期初价(jià)格(gé)+现金(jīn)股息)/期初(chū)价格的。

期望收益率的(de)计算公式

　　期望收益率=(期末价格-期(qī)初价格+现金股(gǔ)息(xī))/期(qī)初(chū)价(jià)格

　　在衡量市场风险和(hé)收益模型中，使用最久，也(yě)是至今大多(duō)数公(gōng)司采(cǎi)用的(de)是(shì)资本资(zī)产定价模型(CAPM)，其假设是(shì)尽管分(fēn)散投资对降低公司的特有风险(xiǎn)有好处，但大部分(fēn)投资者仍然将他们的资产集中(zhōng)在有限的几项资产上。

　　比较(jiào)流行的(de)还有后来兴起的套(tào)利定价模型(xíng)(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者会利用(yòng)套利的机会获利(lì)，既(jì)如果两个(gè)投资组合面临同样(yàng)的风(fēng)险但提供(gōng)不同的预期收益率(lǜ)，投资者会选择拥有较高预期(qī)收(shōu)益率的投资组合，并不会调整(zhěng)收(shōu)益至均衡(héng)。

　　我们主要以资(zī)本资产(chǎn)定(dìng)价模型为基础，结合(hé)套利定价模型来计算。

　　首先一个概念是β值。

　　它表明(míng)—项投资的(de)风险程度(dù):

　　瓷产的β值(zhí)=资产i与市场投(tóu)资组合(hé)的协(xié)方(fāng)差(chà)/市场投资组合的方差(chà)

　　市(shì)场投资(zī)组合与(yǔ)其自身的协方差就是市场投资(zī)组合的方差，因此市场投(tóu)资组合(hé)的β值永远(yuǎn)等于1，风(fēng)险大(dà)于(yú)平均资产的投资β值(zhí)大于(yú)1，反之小于1，无风险投资β值等于0。

　　需要说明(míng)的是，在投资组合中(zhōng)，可能(néng)会(huì)有个(gè)别(bié)资产的收(shōu)益率小于(yú)0，这(zhè)说明，这(zhè)项资产的(de)投资回报率会(huì)小(xiǎo)于无风险利率(lǜ)。

　　一般(bān)来讲，要避免这样(yàng)的投(tóu)资项目，除非你(nǐ)已经(jīng)很好到做(zuò)到分(fēn)散化。

　　首先确定一个可(kě)接受的收(shōu)益率，即风险溢酬。

　　风(fēng)险溢酬衡(héng)量了一(yī)个投资者将其资产从无(wú)风(fēng)险(xiǎn)投(tóu)资(zī)转移到一个平均的风(fēng)险投资时所需要的额外收(shōu)益。

　　风险溢酬是你投资组合的预期收益率(lǜ)减去无风险投资的收益(yì)率的差额。

　　这个(gè)数(shù)字一般情况下要大于1才(cái)有意(yì)义，否则说明你的投资(zī)组合选择(zé)是(shì)有问题(tí)的。

　　风险(xiǎn)越高，所期望的风险溢酬就应(yīng)该越大。

　　对于无风险收益率(lǜ)，一般(bān)是以政府长期债券(quàn)的(de)年利率为基础的。

　　在美国(guó)等发达市场，有完善(shàn)的股票市场作为参考依(yī)据。

　　就目(mù)前我国的情况，从股票市(shì)场尚难得出一(yī)个(gè)合适的结论，结合国民生产总值的(de)增长率来估计风险(xiǎn)溢酬未尝不(bù)是一个好的(de)选择。

预期收益(yì)率和无风险收益(yì)率有什么区(qū)别(bié)

　　预期(qī)收益率也称为 期望收益率，是指在不确定的条(tiáo)件(jiàn)下，预(yù)测的某资(zī)产未来可(kě) 实现 的收益率。

　　对于无风险(xiǎn)收益率，一般(bān)是以(yǐ)政府短期债券(quàn)的年(nián)利率为基础的。

　　在(zài)衡(héng)量(liàng)市(shì)场风险和收益模型(xíng)中，使用最久，也是至今大多数(shù)公(gōng)司采用的是(shì) 资本资(zī)产定价模型 (CAPM)，其假设是尽(jǐn)管 分散投资 对降低公司的 特(tè)有风险 有好处，但大(dà)部分投资者(zhě)仍然将(jiāng)他们的资产集中(zhōng)在(zài)有限的几项资产(chǎn)上。

　　在衡量 市场风险 和收益模型中(zhōng)，使用(yòng)最(zuì)久，也(yě)是至今大多数公司采用的是 资(zī)本资(zī)产(chǎn)定价模型(xíng) (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对降低公司(sī)的 特(tè)有风险(xiǎn) 有好处，但大部分投资者仍然将他们的资产(chǎn)集中(zhōng)在(zài)有限的几项资产上。

预期收益(yì)率(lǜ)计算公式是怎样(yàng)的？

　　预期收益率也称为期(qī)望(wàng)收益率，是指在不(bù)确定的条件下，预测(cè)的(de)某资(zī)产未来(lái)可(kě)实现(xiàn)的(de)收益率。

　　预(yù)期(qī)收益率的公式为：资产i的预期收益(yì)率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风(fēng)险收益率，E（Rm）：市场(chǎng)投资组(zǔ)合的预期收(shōu)益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投(tóu)资(zī)组(zǔ)合的风险溢酬(chóu)。

　　拓展资料

　　预期年化预(yù)期(qī)收益率是怎(zěn)么(me)算出来的 逾期年化(huà)预期(qī)收益率是指(zhǐ)投资期限为一(yī)年所获的(de)预期预期收(shōu)益率，也是将(jiāng)当前预期收益率换算成年预(yù)期收益率的一(yī)种计(jì)算方法，计算(suàn)公式为：年(nián)化预期收益率=（投资内(nèi)预期收(shōu)益(yì)/本金(jīn)）/（投资天数/365）×100%，预期年化预期收(shōu)益=投资金(jīn)额×预期年(nián)化预期收益率×投(tóu)资期限/365。

　　例(lì)如你用(yòng)1万元(yuán)购买了(le)一个投资期限为30的理财产品，该产品(pǐn)的预期年化(huà)预期收(shōu)益率为4.5%，那么你(nǐ)可获得的预(yù)期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如果投(tóu)资期限刚好为1年，那(nà)么预期预(yù)期收益的计算(suàn)方式会更简单：预期(qī)年化预期收(shōu)益=本金×预期年化预期收益率，即450元。

　　2、七(qī)日年化预(yù)期收(shōu)益(yì)率是什么意思

　　在(zài)实际投资(zī)过程中，七日年化预期收益率也(yě)是经常遇到(dào)的一个概念，七(qī)日年化预期(qī)收益(yì)率是指将7日的平均预期收益(yì)水平换算成年(nián)化率(lǜ)后得出的预期(qī)收益率(lǜ)，常用于(yú)货币基(jī)金。

　　七日年化预期收益率往往都是浮动的，不(bù)代(dài)表(biǎo)未来的年(nián)化预(yù)期收益率(lǜ)，但可用于(yú)参考该理财(cái)产(chǎn)品的盈利水平(píng)。

　　 一般(bān)情况(kuàng)下，预(yù)期年(nián)化预期收(shōu)益(yì)率越高的产品，风险也越(yuè)大。

　　此外，投资期(qī)限越(yuè)长的产品，预期预期收(shōu)益(yì)率往往(wǎng)也(yě)越高(gāo)。

　　以上关于预期(qī)年化预期收益(yì)率是怎么(me)算出来的的内(nèi)容(róng)，希望对大家有所帮小学六种说明方法及作用，六种说明方法及作用(简短)助(zhù)。

　　温馨提示，理财有风(fēng)险，投资需谨慎。

　　预期收益率计算公式？是期望收益率=(期末价格-期初价格+现金股息)/期初价格的。关于(yú)预期收益(yì)率计算(suàn)公式以及股票预(yù)期收益率计算公式，投(tóu)资组(zǔ)合的预期收益(yì)率(lǜ)计算公式(shì)，证券组合预期收益率计算公式，债券预期收益率(lǜ)计算(suàn)公式，投资预期收益率计(jì)算公式(shì)等问题(tí)，小编将(jiāng)为你整理以(yǐ)下的(de)知识答案：

预(yù)期收益率是什么

　　预期收益率也称(chēng)为(wèi)期望收益(yì)率的。

　　是指在(zài)不确定的条件下，预测的(de)某资产(chǎn)未(wèi)来可实现的收益率。对于(yú)无风险收益率，一(yī)般是以(yǐ)政府短期债(zhài)券的年利率为(wèi)基(jī)础的。

　　在(zài)衡量市(shì)场风(fēng)险和收益模(mó)型中，使用最(zuì)久，也是大(dà)多数公司采用的是资本资产定价模型(xíng)(CAPM)，其假设是尽管分散投资对(duì)降(jiàng)低(dī)公司的特有风险有好处，但大部分投资者(zhě)仍然(rán)将他们的资产集中在有限(xiàn)的(de)几项(xiàng)资产上。

预期收益(yì)率计算公式

　　是期望收益率=(期末价格-期(qī)初价(jià)格+现金股息)/期(qī)初价格的(de)。

期望收益率的(de)计算公式(shì)

　　期望收益(yì)率=(期末价格(gé)-期初价格(gé)+现金股息)/期初价格

　　在衡(héng)量(liàng)市(shì)场风险和(hé)收益(yì)模(mó)型中(zhōng)，使用最(zuì)久，也(yě)是至今大多数公司采用的是(shì)资(zī)本(běn)资产定价(jià)模型(CAPM)，其(qí)假设(shè)是尽管分散投资对(duì)降低公司的特有风险有好处，但大部分投资者仍然将他们的资(zī)产集中在有限的(de)几项资产上。

　　比较流行的还有后(hòu)来兴起(qǐ)的套利定价(jià)模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的假设是投资(zī)者会利用套(tào)利的机会获利，既(jì)如(rú)果两个投小学六种说明方法及作用，六种说明方法及作用(简短)资组(zǔ)合面临同(tóng)样的风险但(dàn)提(tí)供不(bù)同的(de)预(yù)期收益率，投资者会(huì)选择拥有(yǒu)较高预期收益率(lǜ)的投资组合，并不(bù)会(huì)调整(zhěng)收益至均衡。

　　我们主要以资(zī)本(běn)资产定价模型为基础，结合套(tào)利(lì)定价模(mó)型(xíng)来计算。

　　首(shǒu)先一个概(gài)念是β值。

　　它(tā)表(biǎo)明—项投资的风险程度:

　　瓷产(chǎn)的β值(zhí)=资产i与市场投(tóu)资组合的(de)协方差/市场投资组合的方差

　　市场投(tóu)资组(zǔ)合与其自身的协(xié)方差就是(shì)市场投资组合的方差，因此(cǐ)市场投资组合的β值永远等于1，风险大于平均资产的投(tóu)资β值(zhí)大于1，反之小于1，无风险(xiǎn)投资β值(zhí)等于0。

　　需要说明的是，在(zài)投资(zī)组合中，可能(néng)会有(yǒu)个别资产的收益率小于0，这说(shuō)明，这项资产的投资回报(bào)率会小(xiǎo)于无风(fēng)险利率。

　　一(yī)般来讲，要(yào)避免这样的投资项目(mù)，除非你已经很好到做到分散化。

　　首先确定一个可接受的收益率，即风险溢酬。

　　风险(xiǎn)溢酬衡量(liàng)了一个投资者将其资产从无风险投资(zī)转移到(dào)一个平均的(de)风险投资(zī)时所需要的额外收益(yì)。

　　风险溢酬是你投资组合的预期收益(yì)率减去无风险投资(zī)的收益(yì)率的(de)差额。

　　这个数字一般情(qíng)况下要大于1才有(yǒu)意(yì)义，否(fǒu)则说明你的(de)投资组合选择是(shì)有问题的(de)。

　　风险越(yuè)高，所期望的风险(xiǎn)溢酬就应(yīng)该越(yuè)大。

　　对于(yú)无风险收益(yì)率，一般(bān)是以政府长(zhǎng)期(qī)债券的年利率为基础的。

　　在美国等发达市场，有完善的(de)股票市场作为参考依据(jù)。

　　就(jiù)目前我国的情况，从股票市场尚难得出一个合适的结论，结合国民(mín)生产总值的增长(zhǎng)率来估计风险溢酬未尝不是一个好的选择。

预(yù)期收(shōu)益率和无风险收(shōu)益率有什么区别

　　预期收益(yì)率也称(chēng)为(wèi) 期望收益(yì)率，是(shì)指(zhǐ)在不确定的条件(jiàn)下(xià)，预测的某资产未来可 实现 的收益(yì)率。

　　对于(yú)无风险收益率，一般(bān)是以政府短期债券的年利率为基(jī)础的。

　　在衡量市场(chǎng)风(fēng)险和收(shōu)益模型中，使用最久，也是至今大多数公(gōng)司(sī)采用的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设(shè)是尽管 分(fēn)散(sàn)投资 对降低(dī)公司(sī)的 特有(yǒu)风险 有好(hǎo)处(chù)，但大部分投资者仍然将他们(men)的资产集中在(zài)有限(xiàn)的几项资产上。

　　在衡(héng)量 市场风险(xiǎn) 和收益模型(xíng)中，使(shǐ)用最久，也是至今(jīn)大多数公司采用的是 资(zī)本资产定价模(mó)型(xíng) (CAPM)，其假设是(shì)尽管 分(fēn)散(sàn)投(tóu)资(zī) 对降低(dī)公(gōng)司的 特有风险 有好处(chù)，但大部分投资者仍然将他(tā)们的资产集中在有限(xiàn)的几项资产上。

预期收益(yì)率计算(suàn)公式(shì)是怎(zěn)样的？

　　预期(qī)收益率也称(chēng)为期望收益率(lǜ)，是指在不确定的条件(jiàn)下，预测(cè)的某资(zī)产(chǎn)未来(lái)可(kě)实现的收益(yì)率。

　　预期收益率的公式为：资(zī)产i的(de)预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收(shōu)益率，E（Rm）：市场投(tóu)资组(zǔ)合的(de)预(yù)期收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投资组合的风(fēng)险溢(yì)酬(chóu)。

　　拓展资(zī)料

　　预期年化预(yù)期(qī)收益率是怎么算(suàn)出来(lái)的(de) 逾期年化预期收益率是(shì)指投资(zī)期限(xiàn)为一(yī)年所获的(de)预(yù)期预(yù)期收益率，也是将当前预期收(shōu)益率换算(suàn)成年预期(qī)收益率的(de)一种计(jì)算方法，计算(suàn)公式为(wèi)：年(nián)化预期(qī)收益率=（投资内预(yù)期收益/本金）/（投资天数/365）×100%，预(yù)期(qī)年化预(yù)期收益=投资金额×预期年(nián)化预期收益率×投资期限(xiàn)/365。

　　例(lì)如你用1万元购买(mǎi)了一个投(tóu)资期限为30的理财产品(pǐn)，该产品的预期年(nián)化预期收益率为4.5%，那么你可获(huò)得的预期预期收益(yì)为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限(xiàn)刚好(hǎo)为1年(nián)，那么预(yù)期预期(qī)收益的计算方(fāng)式会更简单(dān)：预期年化(huà)预期(qī)收益(yì)=本金(jīn)×预期年(nián)化预期收益率，即450元。

　　2、七(qī)日年化预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)是(shì)什么意思

　　在实际投(tóu)资过程(chéng)中，七日年化预期收益率也是经常遇到(dào)的一个(gè)概念，七(qī)日年化(huà)预期(qī)收益率是指将(jiāng)7日(rì)的平均预期收益水(shuǐ)平换算成年化率后得出的预(yù)期收益率(lǜ)，常用于货币(bì)基金。

　　七(qī)日年(nián)化预(yù)期收(shōu)益率往往都是浮动的(de)，不代表未来的年化预期(qī)收益率，但(dàn)可用于参考该理(lǐ)财产品(pǐn)的盈利水平。

　　 一般情况下(xià)，预(yù)期年化预期收益率(lǜ)越(yuè)高的(de)产品，风险也(yě)越大。

　　此外(wài)，投资期限(xiàn)越长(zhǎng)的产品，预期预期收(shōu)益率往往也(yě)越高(gāo)。

　　以上(shàng)关于预(yù)期年化(huà)预期收益率是怎么(me)算出来的的内(nèi)容，希望对大家有所帮(bāng)助(zhù)。

　　温馨提示，理财有(yǒu)风险，投资需谨慎。

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