预期收益率计算公(gōng)式？是期望收益(yì)率=(期末价格-期初价格+现(xiàn)金股息)/期初价格(gé)的。关于预期收(shōu)益(yì)率计算公式以及(jí)股(gǔ)票预期收益率计算公式，投资组合的预期收益率计算公(gōng)式(shì)，证券(quàn)组合预期收益(yì)率计(jì)算公式(shì)，债券预期收(shōu)益率计算公式，投资预期(qī)收益(yì)率计算(suàn)公(gōng)式等问题，小编将为你整理以下的知识答案：

预期(qī)收益率是什么(me)

　　预(yù)期收益(yì)率也称为期望(wàng)收益率的(de)。

　　是指在不确(què)定的(de)条件下，预测的某资产(chǎn)未来可实现的收益(yì)率。对于无(wú)风险收益率，一般是以政府短期(qī)债券(quàn)的年利率为基(jī)础的(de)。

　　在衡量市场风险和收益(yì)模型中，使用最久，也是大多数公(gōng)司采用的是(shì)资(zī)本(běn)资(zī)产定价(jià)模型(CAPM)，其假设(shè)是(shì)尽(jǐn)管分散投资对降(jiàng)低公司的特有风(fēng)险有好处，但大部分投资者仍然将他们的资产集中在有限的几项资产上。

预期(qī)收益率计算公(gōng)式

　　是期望收益(yì)率=(期末(mò)价格-期初价(jià)格+现金股(gǔ)息)/期初(chū)价格(gé)的。

期望收益率的计算(suàn)公式

　　期(qī)望收益率=(期末价格-期初价格+现金股(gǔ)息)/期初价格

　　在衡(héng)量(liàng)市场(chǎng)风险和收益(yì)模型中(zhōng)，使用最久，也是(shì)至(zhì)今大多(duō)数公(gōng)司采用(yòng)的是资(zī)本(běn)资产(chǎn)定价模型(CAPM)，其(qí)假设是尽管(guǎn)分散投资(zī)对降低公司(sī)的特有风险有好处，但大(dà)部分投(tóu)资者仍然将他们的资产(chǎn)集中(zhōng)在有(yǒu)限的几项资产上。

　　比较流行的还有后来兴起(qǐ)的套利定价模(mó)型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假(jiǎ)设是投资者(zhě)会利(lì)用套利(lì)的(de)机会获利，既如(rú)果(guǒ)两个投(tóu)资组(zǔ)合面临同样的风险但提供不同的预期(qī)收益(yì)率，投资(zī)者会选择(zé)拥有较高预期收益率(lǜ)的投(tóu)资(zī)组合(hé)，并不会调整收益至均(jūn)衡。

　　我们主(zhǔ)要以资本资产(chǎn)定价模型为基础，结合套利定(dìng)价模型来计算(suàn)。

　　首先一个概念是β值。

　　它表明—项投资的风险程度:

　　瓷产的β值=资(zī)产i与市场投资组合的协(xié)方差/市(shì)场投(tóu)资组合的(de)方杨志性格特点及主要事迹概括，杨志性格特点及主要事迹100字(fāng)差

　　市场投资组合与其自身的协(xié)方差就是市场投资组合的方(fāng)差，因此市场投(tóu)资组合的β值永(yǒng)远等于1，风险大于平均资产的投资(zī)β值(zhí)大(dà)于1，反之(zhī)小于1，无风险投(tóu)资(zī)β值等于0。

　　需要说明的是，在投(tóu)资(zī)组(zǔ)合中，可能会有个别资产的收益(yì)率小于(yú)0，这说明(míng)，这项资产的投资回报率(lǜ)会(huì)小于无风险利率。

　　一般来讲(jiǎng)，要避(bì)免(miǎn)这样的投资项目，除(chú)非(fēi)你已经很好到(dào)做(zuò)到分散化。

　　首先确定一个可接受的收益率，即风险溢酬(chóu)。

　　风险溢酬(chóu)衡(héng)量了一个投资者(zhě)将其资产从无风险(xiǎn)投资转移到一个平(píng)均的风(fēng)险投资时所需要的额外收益。

　　风险溢(yì)酬是你投资组合的(de)预期收益(yì)率减(jiǎn)去无风险(xiǎn)投资的收益率的(de)差额(é)。

　　这个数字(zì)一(yī)般情况(kuàng)下要大于1才有意义，否则说明(míng)你的投资组合选择是有(yǒu)问(wèn)题的。

　　风险越高，所(suǒ)期望的风险溢(yì)酬就应该(gāi)越大。

　　对于无风险收益率，一般是(shì)以政府长期债(zhài)券的年利率(lǜ)为基础的。

　　在(zài)美国等发(fā)达(dá)市场，有完(wán)善(shàn)的(de)股票市场作为参考依据(jù)。

　　就目前(qián)我国的情况，从股(gǔ)票市场尚难得出一个(gè)合适的(de)结(jié)论，结合(hé)国(guó)民生产(chǎn)总值的增(zēng)长率来估计风险溢酬未尝(cháng)不是一个好的选择。

预(yù)期收益率和无(wú)风险收益率有什么(me)区别

　　预期收益率也称为 期(qī)望收(shōu)益(yì)率，是指在不确定的条件下，预(yù)测的某资产未来可 实现 的收(shōu)益率。

　　对于无(wú)风险收(shōu)益(yì)率，一般是以政府短期(qī)债券(quàn)的年利率为基础的。

　　在衡量市场风险和收益模型中，使用最(zuì)久，也是至今大(dà)多数公司(sī)采用的(de)是 资本(běn)资产定(dìng)价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散(sàn)投资 对降低公司的 特(tè)有风险 有好(hǎo)处，但大部(bù)分投资(zī)者仍然将(jiāng)他们(men)的资产集中在有限的几项资产上。

　　在衡量 市场风险 和收(shōu)益模(mó)型中(zhōng)，使用最久，也是至今(jīn)大多(duō)数公(gōng)司(sī)采(cǎi)用的是 资本(běn)资(zī)产(chǎn)定(dìng)价模型 (CAPM)，其(qí)假设是尽管 分散投(tóu)资 对降低公司的(de) 特有风险 有(yǒu)好处(chù)，但大(dà)部分(fēn)投资者仍然将他(tā)们的资(zī)产集中(zhōng)在有限的几项资产上。

预期收益率(lǜ)计算(suàn)公式是怎样的？

　　预期收益(yì)率也(yě)称为期望收益率，是(shì)指在不(bù)确定的条件下，预测的某资(zī)产未来可实现的收(shōu)益率(lǜ)。

　　预期收(shōu)益率的公式为：资产i的(de)预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中(zhōng)： Rf：无风(fēng)险收益率，E（Rm）：市场投(tóu)资组合的预期收(shōu)益(yì)率，βi： 投资(zī)i的(de)β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的(de)风(fēng)险(xiǎn)溢酬。

　　拓展(zhǎn)资料

　　预期年化预期收益(yì)率是怎(zěn)么算(suàn)出来的 逾期年(nián)化预期(qī)收益率是指(zhǐ)投资期限为一年(nián)所(suǒ)获(huò)的预(yù)期预期收益率(lǜ)，也是将当前预期收益率换(huàn)算成年预期收(shōu)益率的(de)一种计算方法，计算公式(shì)为：年化预期收益(yì)率=（投资内预期(qī)收益(yì)/本金）/（投资(zī)天数/365）×100%，预期年化预(yù)期收益=投资金(jīn)额(é)×预(yù)期年化预(yù)期收(shōu)益率×投资期限(xiàn)/365。

　　例如你用1万元(yuán)购买了一个投资期限为30的理财产品，该产品的预期年化预期收益(yì)率为4.5%，那么你可(kě)获得的(de)预期预期收益为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如(rú)果投资期限刚(gāng)好为1年，那(nà)么(me)预期预期收益(yì)的(de)计算(suàn)方(fāng)式会更简(jiǎn)单：预期(qī)年化预(yù)期收益=本金×预期年化预期收益率，即450元(yuán)。

　　2、七(qī)日年化(huà)预期收益率是(shì)什(shén)么意(yì)思

　　在(zài)实际投资过(guò)程中，七日(rì)年化预期收(shōu)益(yì)率也是经常遇到的一(yī)个概念，七日年化预期收益率是指将7日的平均(jūn)预期收益水平换算成年(nián)化率后得(dé)出的预期收(shōu)益率，常用于(yú)货(huò)币基金。

　　七日年化(huà)预期收益率往往都是(shì)浮动的，不代(dài)表未来的年化预期收益率(lǜ)，但可(kě)用于参考该理财(cái)产品的盈(yíng)利水平。

　　 一般(bān)情况下，预期年化预(yù)期(qī)收益(yì)率(lǜ)越高的产品，风险也越大(dà)。

　　此外，投资(zī)期限越(yuè)长的产品，预期(qī)预期收益(yì)率往往也越高。

　　以上关于预(yù)期年化预期(qī)收益率是怎么算出(chū)来(lái)的(de)的内容，希望对大家有所帮助。

　　温馨提示，理财(cái)有风险，投资需(xū)谨慎。

　　预(yù)期(qī)收益率(lǜ)计算公式？是期望收益率=(期末价格-期初价格+现金股(gǔ)息)/期初价格(gé)的(de)。关于预期收益(yì)率计算公式以及股票(piào)预期收益率计(jì)算公式，投资(zī)组合的(de)预期收益率计算(suàn)公式，证(zhèng)券组合预期收益率计算公式，债券预期收(shōu)益(yì)率计(jì)算公式，投资(zī)预期收益率(lǜ)计算公式等(děng)问题，小编将为你整(zhěng)理以下的知(zhī)识答案：

预期收益率(lǜ)是什么

　　预期收(shōu)益率也称为期(qī)望收益率(lǜ)的。

　　是指在不确(què)定的(de)条件下，预测(cè)的某资产(chǎn)未(wèi)来可实现的收(shōu)益率。对于(yú)无(wú)风险收益率，一(yī)般是(shì)以政府短期(qī)债券的年利(lì)率为(wèi)基础的。

　　在衡量市场风(fēng)险和(hé)收益模型(xíng)中(zhōng)，使用最久，也是大多数公司采(cǎi)用(yòng)的是资本资产定价模型(CAPM)，其(qí)假设是尽管分散(sàn)投(tóu)资对降(jiàng)低公司的特有风险有(yǒu)好处，但大部分投(tóu)资者仍然将他(tā)们的资产集中在有(yǒu)限的几(jǐ)项资(zī)产上。

预(yù)期收益率(lǜ)计(jì)算公式

　　是期望收(shōu)益率=(期末价格-期(qī)初价格+现金股息)/期初价格的。

期望(wàng)收益率的(de)计算公(gōng)式

　　期望收(shōu)益率(lǜ)=(期末价格(gé)-期初价格+现金股息)/期初价格

　　在衡量市场风(fēng)险和收益(yì)模型中，使用最久，也是至(zhì)今大多数公司(sī)采用的是资本资产定价模型(CAPM)，其(qí)假设是尽管分散投(tóu)资(zī)对(duì)降低公(gōng)司(sī)的特有风(fēng)险有好(hǎo)处，但(dàn)大部分投(tóu)资(zī)者仍然将他们的资产集中在有(yǒu)限的(de)几项资(zī)产上。

　　比较(jiào)流行的还有后(hòu)来兴(xīng)起的套(tào)利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是(shì)投(tóu)资者会利用套(tào)利的机会获利(lì)，既如果两个投资组合(hé)面临同样的风险但(dàn)提供(gōng)不同(tóng)的预(yù)期(qī)收益(yì)率(lǜ)，投资者会(huì)选择拥有较高预期(qī)收益率的投资组合，并不会调整收益至均衡(héng)。

　　我们主要以资本资产定价模型为基(jī)础(chǔ)，结合(hé)套利定价模型(xíng)来计算。

　　首先一个概念是β值。

　　它表明—项投资的风(fēng)险程度:

　　瓷产的β值=资产i与市场投资组合的协方差/市场投资组合(hé)的方差

　　市场投资组(zǔ)合与其自身的(de)协方(fāng)差就是市场投资组合的方差(chà)，因(yīn)此市场投资组合的β值永(yǒng)远等于(yú)1，风险大(dà)于平均资产的投资(zī)β值大于1，反之小于1，无风险投资(zī)β值等于0。

　　需要说明的(de)是，在投资组合中，可能会有个别资产的收益率小于0，这说(shuō)明，这项资产(chǎn)的投(tóu)资(zī)回报率会小于无风险利率。

　　一般来讲，要避免(miǎn)这样(yàng)的投资项目，除非你已(yǐ)经很(hěn)好到做(zuò)到分散化。

　　首先确定一(yī)个可接受的收益率，即风险溢酬。

　　风(fēng)险(xiǎn)溢酬衡量了一个(gè)投资者将其资(zī)产从无风险投资转移到一个平均的(de)风险(xiǎn)投资时所需要的额外(wài)收益(yì)。

　　风险(xiǎn)溢酬是你投资组(zǔ)合的预期收益率减(jiǎn)去无风险投资(zī)的收(shōu)益率的差额。

　　这(zhè)个数字一般情况下要(yào)大于1才有意义，否则说明(míng)你的投资组合选择是有问题(tí)的。

　　风险越(yuè)高，所期(qī)望(wàng)的风险溢酬(chóu)就应该(gāi)越大。

　　对于无风险收益率，一般(bān)是以政府(fǔ)长(zhǎng)期债券的年(nián)利(lì)率(lǜ)为基础的(de)。

　　在美国等发达(dá)市场，有(yǒu)完善的股票市场作为参(cān)考(kǎo)依据。

　　就(jiù)目(mù)前(qián)我(wǒ)国的(de)情况，从股票市场(chǎng)尚难得出一个合适的结论(lùn)，结合国民(mín)生产总值(zhí)的增长(zhǎng)率来(lái)估(gū)计风险溢酬(chóu)未(wèi)尝不(bù)是(shì)一个好的选择。

预(yù)期收(shōu)益(yì)率(lǜ)和无(wú)风(fēng)险收益(yì)率有(yǒu)什么区别

　　预期(qī)收益率也称(chēng)为(wèi) 期(qī)望(wàng)收(shōu)益率，是指在不确(què)定的条件(jiàn)下，预测的(de)某资产未(wèi)来(lái)可 实现 的收益(yì)率。

　　对(duì)于无风(fēng)险收(shōu)益率，一般是以政府短期债券的年利(lì)率为基(jī)础的。

　　在衡量市场风(fēng)险和收(shōu)益模型中，使(shǐ)用(yòng)最久(jiǔ)，也是至今(jīn)大多(duō)数公(gōng)司采用的是 资本资产定(dìng)价模型(xíng) (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管 分散投(tóu)资 对降低公司(sī)的 特有风险 有好(hǎo)处，但(dàn)大部分投资者仍(réng)然将(jiāng)他们(men)的资产集中在(zài)有限的几项(xiàng)资产上(shàng)。

　　在衡(héng)量(liàng) 市场(chǎng)风险 和收益模型中(zhōng)，使用最(zuì)久，也(yě)是至(zhì)今大多数公司(sī)采用的是 资本资(zī)产定价模型(xíng) (CAPM)，其假设是(shì)尽管 分散投(tóu)资 对降低公司的 特有(yǒu)风险(xiǎn) 有好处(chù)，但大(dà)部分投资者仍然将(jiāng)他们的资产(chǎn)集中在有限的几(jǐ)项资产上(shàng)。

预期收益率(lǜ)计算(suàn)公式是怎(zěn)样的(de)？

　　预(yù)期收益率(lǜ)也称为(wèi)期望收益率(lǜ)，是指在不确定的条件下(xià)，预测的某资产未来可实现的收益率(lǜ)。

　　预期收益率(lǜ)的公(gōng)式为(wèi)：资产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中(zhōng)： Rf：无(wú)风险收益率，E（Rm）：市场投资组合(hé)的(de)预期收益率，βi： 投资(zī)i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投(tóu)资组合的(de)风险(xiǎn)溢酬。

　　拓(tuò)展资料

　　预(yù)期(qī)年化预期(qī)收益率是怎么算出来(lái)的 逾期年化预期(qī)收益(yì)率是(shì)指投资期限为一(yī)年所获的预(yù)期预期收益率，也是将(jiāng)当前预期收益(yì)率换(huàn)算成年预期收益率的一(yī)种计算方法(fǎ)，计算公式为：年化预期收益率=（投资内预期收益/本(běn)金(jīn)）/（投资天数/365）×100%，预期年化预期收益=投资金额(é)×预期年(nián)化预期收益率×投(tóu)资期(qī)限/365。

　　例如你用1万元购买了一个(gè)投(tóu)资期限为(wèi)30的理(lǐ)财产品，该产品的(de)预期年化(huà)预期收(shōu)益率为4.5%，那(nà)么(me)你可获得的预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如果投(tóu)资期限刚好(hǎo)为1年，那么预(yù)期预期收益的计(jì)算(suàn)方式会更简单：预期年化预期收益=本金×预期年化预期收益率，即(jí)450元(yuán)。

　　在实际(jì)投资(zī)过程(chéng)中，七日年(nián)化预期收益率也是(shì)经(jīng)常遇到的一(yī)个概念，七日年化预期(qī)收益(yì)率是指将(jiāng)7日的平均预期(qī)收(shōu)益水平换算成年化(huà)率后(hòu)得出的(de)预(yù)期收益率，常用(yòng)于(yú)货币基(jī)金。

　　七日年化预期收益(yì)率(lǜ)往往都是浮动的，不代表未来的年化(huà)预(yù)期收益(yì)率，但可用于(yú)参考该理财产(chǎn)品(pǐn)的盈利水平。

　　 一(yī)般情(qíng)况下，预(yù)期年化预期收益率越高的产(chǎn)品，风险也越大。

　　此外(wài)，投资(zī)期限越长的产(chǎn)品，预期预期收(shōu)益率往(wǎng)往(wǎng)也越(yuè)高。

　　以上(shàng)关于预期年化(huà)预期收(shōu)益率是(shì)怎么算(suàn)出来的的内(nèi)容，希(xī)望对大家(jiā)有所帮助。

　　温馨提(tí)示(shì)，理财有(yǒu)风险，投资需谨慎。

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